保险金融中的计数过程的若干渐近性硕士论文.pdfVIP

提 要 y$65t56 and 正如Embrechts，Kliippelberg 陵数学中的面包和黄油”．而与随机和密切福关的是更新计数过程和其镌计 数过程．在现行僳险金融理论中，入{fj往往假设构成计数过程的随梳变量独 立阊分布．这一假设在许多场合下是合理的，并盥取得了颇为藏满的结果． 但在更多的场合中，构成计数过程的随机变量宋必稿互独立．而在各种福依 关系审，负稻协(NA)和正褶协(PA)是颇为常见的关系，这方新的研究和连 用也楚颇有价值的．本文的第二章证睛了NA剜和PA捌构成的更新计数过 程的Wald不等式和基本更新赢理的一些初步结采；本文的第三章刹是受蓟 到了更新计数过程在一般吸弓f场下的精致渐近性，对更新计数过程的收敛速 度及极限状态避行精致的刻画；最后，在有关NA列的研究中，苏淳，赵秫 程的弱收敛健，而乘积和燕部分和的一般化，也是更一般的U统计量的特 况，它与部分和有许多密切的联系又有一些实质性的区舅请，因此，本文的笫 瞬章就将讨论强平稳NA蓟的乘积和过程的弱收敛俄．爵为计数过程也是一 种部分和，也可以构成乘积和。这个结果为研究计数过程的弱收敛性作了一 些准备． 荑键词：计数过程，负、正相协，更新定理，精致渐近性，弱收敛 作者：周海阳 指导老师：玉岳宝 Abstract II Abstract Itis likewhat and out： just Embrechts，Kliippelberg thebreadandbutterofinsurance “randomsumsare mathematics”．Andwhat have withrandomsumsaxerenewM relation andother intimate countingprocesses count— In current of the insuranceand randomvariables processes． theory finance，the ing areoften processes supposedindependent generatingcounting identicallydistributed， in situations This isreasonable andwehaveobtainedrather hypothesis many satisfac- in resultsaboutit．Butmoresituationstherandomvariables tory generating