关于GDP 三大产业发展多元线性模型.docVIP

计量经济学论文 【摘要】改革开放以来，我国经济迅猛发展，GDP连年攀升，这与三大产业的发展离不开关系。当前，我国产业结构呈现出第一产业比重持续下降，第二产业持续上升，第三产业比重总体上升的动态特点。由当前的产业结构和社会发展情况预测未来一段时间，我国的第一产业地位下降和第三产业比重提高是大势所趋第二产业仍然是国民经济增长的主要来源，在国民经济中比重相对稳定当前，我国产业结构呈现出第一产业比重持续下降，第二产业持续上升，第三产业比重总体上升的动态特点。表示随机干扰项。 启动Eviews,点击File/New/workfile建立workfile，在“Frequency”中选择“Annual”，并在“Start”中输入“1978”，“End”中输入“2012”，点击“OK”。 在命令窗口输入：“data y x1 x2 x3”回车，出现“Group”窗口，复制输入数据，如下图所示： 5.建立初步回归模型：假定回归模型为Y=+X1+X2+β3X3+ 6.模型初始分析 相关系数r：在命令窗口输入：“cor y x1 x2 x3”回车，得到结果如下图所示： 散点图：在命令窗口输入：“scat y x1 x2 x3”回车，得到结果如下图所示： 由相关系数矩阵和散点图可知，三个变量和Y都有较大的线性正相关，初步判断三大产业的增长都会影响GDP的发展，模型具有经济意义。 模型OLS分析：在命令窗口输入：“ls y c x1 x2 x3”回车，得到结果如下图所示： 可见模型参数估计建立的回归方程为： Y=-0.004753+1.000003X1+0.999999X2+1.000001X3 t=（-0.372143） （302704.4） （490882.5） （574141.7） = 1 =1 F=2.10E+14 拟合优度检验 由 = 1 = 1，说明模型的拟合优度极好。三大产业的变化对GDP变化的解释程度很大，线性影响很强。 t检验 给定显著性水平α=0.05，查t分布表得自由度为34-3-1=30，临界值 （30）=2.042，对应的P值均小于0.05，可知x1 x2 x3均通过了t检验，表明模型变量的线性关系在95%的置信水平下显著成立。但常数项c没有通过t检验。 F检验 给定显著性水平α=0.05，在自由度为（3，30）下，查F分布表得F0.05（3，30）=2.92F,对应的P0.05,因此拒绝原假设，方程通过显著性检验，说明模型有意义。 7.模型的异方差性 异方差性的检验 图示检验法 分别做和X1、X2、X3的散点图，在命令窗口输入：“scat resid^2 x1 x2 x3”，回车，如下 由图可看出，散点并没有形成一条斜率为O的直线，因此初步估计模型存在异方差性。 再用怀特检验法进一步检验 点击OLS回归结果Equation窗口的View\Residual Tests\Heteroskedastcity Tests White,在弹出窗口的Test type中选定White,Ok,如下图： 结果如下图 可见， =0.822327 F=12.34217 怀特统计量nR=34×0.822327=27.959118,该值大于5%显著水平下、自由度为9的分布的相应临界值=16.92，而且最后三个参数相应的P0.05，因此，拒绝同方差的原假设，模型存在异方差性。 异方差性的修正（两种方法） 加权最小二乘法WLS 点击Quick/Estimate Equation,在Specification界面输入:y c x1 x2 x3, 再切换到Options界面,勾选“weighted LS/TSLS”,在weight对应框中输入“1/abs(resid)”,然后按确定。如下图所示 在WLS法下的回归结果为 Y=-0.00076+X1+X2+X3,=1,=1，D.W.=2.186689, 可见，模型拟合效果好；参数的t统计值有了显著的改进，变量t检验值的对应P值均为0，因此变量都通过了t检验，异方差性得到修正。模型也不存在自相关。 稳健标准误法 点击Quick/Estimate Equation,在Specification界面输入:y c x1 x2 x3,再切换到Options界面,勾选“d.f.Adjustme”,在下拉列表中选择White,然后确定，如下图 结果和普通OLS的相同，但参数的标准差得到了修正，t检验值尤其是常数项C得到了很好的改善，变量均通过了t检验，不再存在异方差性。 8.模型的序列相关性 序列相关性的检验 D.W检验 对原始模型进行OLS回归，结果如下 可见，D.W.=2.49,在0.05显著性水平下，n=34,k=4,查D.W.表得dL=1.27,dU=1.