会议纪要_[2014-08-13][中信风险预警咨询项目][资产负债管理部].docVIP

中信银行风险预警咨询项目 [访谈资产负债部纪要] —— 参考文档 —— 总行信贷管理部 二○一四年八月 文档信息 创建日期 13/08/2014 作者 中信银行风险预警咨询项目团队 版本历史 版本编号 版本日期 描述 修订人 V1.0 13/08/2014 新建 常春艳、刘田林、李俞林 目录 1 会议概要 4 2 会议纪要 5 2.1 会议主题 5 2.2 资产负债管理现状 5 2.2.1 资产负债管理部的架构和职能 5 2.2.2 流动性风险管理 5 2.2.3 资本管理 6 2.2.4 利率定价管理 6 2.3 信息采购和使用情况 7 2.3.1 外部信息采购 7 2.3.2 数据源分析 7 2.3.3 采购数据的后评价 8 2.3.4 存在的问题 8 2.4 对预警系统建设的期望和建议 8 2.5 联系人 9 3 会议遗留问题和事项 10 4 待提供文档清单 11 5 会签页 12  会议概要 会议主题 中信银行风险预警咨询项目需求 会议时间 2014年08月13日 下午13：30~15：30 会议地点 富华大厦C401会议室 记录人 高傲 访谈对象 资产负债管理部王磊、王叶婷、张贺信、尹兴中 与会人员 行方： 资产负债管理部：王磊、王叶婷、张贺信、尹兴中 信贷管理部：邱蓉、李俞林 德勤： 郭凯元、刘田林、高傲； 安硕： 汤惠芬、常春艳、何根喜、郭肖红、罗瑞丽、朱江、郭建亭 议题 1、中信银行流动性风险、银行账户利率风险、定价管理和资本管理现状交流 2、中信银行外部信息采购和使用情况现状交流 3、对预警咨询项目建设的期望和建议 会议纪要 会议主题 本次会议主要了解资产负债部在流动性风险、银行账户利率风险、定价管理和资本管理的现状，外部信息采购情况，以及对风险预警体系建设项目的期望和建议。 资产负债管理现状 资产负债管理部的架构和职能 资产负债管理部根据其四个主要职能，分为四个二级部门： 综合管理部：主要负责资本管理、资产负债结构管理和流动性风险管理； 利率定价部：主要负责FTP和存贷款定价管理，为全行制定统一的定价区间，同时设立专门的利率市场化应对小组； 中间业务管理部：主要负责分散在各条线、各版块的中间业务的中后台管理职能； 研究规划部：主要负责全行战略规划（中长期为主）的制定，以及战略的后评估管理。 流动性风险管理 目前资负部主要关注的指标分为内外部两部分： 外部指标主要为监管指标，包括流动性覆盖率（按季度），存贷比（按月度），流动性比率（按月度），并按要求定期报送；该指标由计财部从系统中抓取源数据，提供给资负部进行人为分析和判断； 内部指标，目前包括全口径缺口（包括金融板块敏感性缺口监测）、久期和限额的管理。对于缺口的监测，目前主要是对表内业务的监测，对于表外业务目前没有进行缺口监控，主要通过限额（包括理财限额等）进行管理； 在系统支持方面： 对于外部监管指标，考虑到系统的准确性问题，目前尚不能做到将系统中限额指标直接用于制定预警阀值，还需要进行人工的分析和判断。 对于内部指标的监控，正在建立的流动性信息管理系统，其中会配置相关指标的监控功能，尤其对于缺口的监测预期达到按天报告。 资本管理 从资本管理角度，目前资负部主要关注的指标，分为两部分： 对外报送的主要有三个监管指标：资本充足率，一级资本充足率、核心一级资本充足率； 内部目前进行监控和管理的指标：包括资本回报率、风险资产权重。但行内尚未设置最低资本回报率要求，资负部只是对全行范围的资本回报情况进行监控。 其中，行内更关注在管理会计系统数据的基础上，进行信贷组合回报率的分析，希望可以参照建行的对公系统，通过敏感性分析和组合分析，将资本投入的某种变化直接反映为对最低回报率变化的模拟，为资本配置决策提供指导。 资本配置 资负部是在考虑外部资本约束的情况下（如宏观经济因素、资本可用量、融资能力等），以满足监管要求为主（资本充足率维持在10.5%以上），针对资本增量进行配置，对前线单位的需求会进行一定的考虑，但是主要采用自上而下的方法，将资本配置到机构。目前尚不支持将资本分配到产品层面，同时没有引入压力测试。 中信资本配置采用系数法，根据行内每年的战略导向，对重点行业、区域等通过设置优惠/倍数权重系数，进行资本分配。 对于资本的监控和后评估工作，目前资负部仅能从计财部获得分行层次、单一客户和单一产品的净利润数据，因此目前资负部主要从分行维度对资本使用情况进行监控。由于行内尚不能做到进行有效的成本分摊，希望未来能逐步将资本使用的绩效评估延伸到信贷组合维度。 经济资本计量 由于行内还未开展内评法，目前并没有进行经济资