某种特殊相依条件下的破产模型研究——基于G-S折现罚金函数和期望折现分红.pdfVIP

中文摘要 中文摘要 在古典的复合泊松模型中，索赔额和索赔时间间隔被假设为两个相互独立 的随机变量．本文对此进行了推广，认为索赔额的大小取决于上次索赔到本次之 间的时间间隔．在此种假设下，讨论了保险公司盈余在按比例分红时的情况．经过 推导，我们得到了这种模型下的期望折现罚金函数和期望折现分红函数所满足 的积分·微分方程．在各章结尾，借助Dickson算子分别给出了这两个函数的显示 ‘ 解． 关键词：复合泊松模型：折现罚金函数；期望折现分红：按比例分红策略： 积分．微分方程；Dickson算子． Abstract risk anextensiontOtheclassical Poisson Inthis consider compound paper,We modelforwhichthe claimamount are de- aggregate processindependent．Aparticular structllretheinterclaimtimeandthe claimsizeisintro。 pendence among subsequent the wederivetwo ducedtOthemodel．Andthreshold equations strategy Integro-different functionandthe discounted satisfiedtheGerber-Shiudiscounted expected by penalty theirsolutionsthemeansoftwofundamental dividend deduce by payments．Finally,we operators． Words： Key Poissonrisk discounted Compound model；Discountedpenaltyfunction；Expected dividend equation． payments；Thresholdstrategy；Integro-different n 南开大学学位论文使用授权书 根据《南开大学关于研箩己生学位论文收藏和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获 得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。 本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在 《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包 括纸质印刷本及电子版)，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保