第八章时间序列分析09198.pptVIP

第九章 时间序列分析（Time Series Analysis） 第一节 时间序列的描述性分析 第二节 时间序列的构成要素与模型 第三节 长期趋势分析 第四节 季节变动分析 第五节 循环波动分析 1.时间序列（Time Series）：同一现象的观察值按时间先后顺序排列而成的动态数列 2.两要素：现象所属的时间t 现象观察值（指标）x：发展水平 （二）时间序列的分类 1、绝对数时间序列（要点） 一系列的指标绝对数按时间顺序排列而成 最基本的表现形式 反映现象在不同时间上所达到的绝对总量水平 分为时期序列和时点序列 时期序列：在一段时间内的总量指标 时点序列：在某一瞬间（时点）的总量指标 时期序列与时点序列的判别标准： 三条准则 三条判别准则： 2、相对数时间序列（要点） 一系列指标相对数按时间顺序排列而成 是绝对数时间序列的派生序列 3、平均数时间序列（要点） 一系列指标平均数按时间顺序排列而成 是绝对数时间序列的派生序列 ？判断：指出表1中各序列的具体分类 1、含义 反映时间序列现象在各时间上所达到的水平 表现为指标在不同时间上的观测值，多少 2、表现形式： （二）平均发展水平 1、含义：现象在不同时间上的平均水平，又称序时平均数 2、实质：现象在某同一段时间内或同一时点所达到的一般水平的代表 注：不同类型的时间序列有不同的计算方法 ★3、平均发展水平的计算 ?连续时点序列 ?连续时点序列 计算公式可以归结为间隔不等序列的特例， 即(t1 =t2= …=tn-1)，因此有： 作业：某企业总产值和职工人数资料如下表，试计算该企业第二季度平均每月全员劳动生产率。 1、含义：报告期水平与基期水平之差 2、意义：观察现象的绝对变动程度 3、类别：根据基期选择不同 逐期增长量：报告期水平与前一期水平之差 （四）平均增长量 速度分析指标 （一）发展速度（Speed of development） 1、含义：报告期水平与基期水平之比 环比发展速度与定基发展速度之间的关系 （二）增长速度(Growth Rate) 1、含义：增长量与基期水平之比，又称增长率 环比增长速度与定基增长速度之间的关系 【例7】平均速度的计算 （四）速度指标的缺陷分析及修正 1、当时间序列中的观察值出现0或负数时，不宜计算速度 例如：假定某企业连续五年的利润额分别为5、2、0、-3、2万元，对这一序列计算速度，在这种情况下，适宜直接用绝对数指标进行分析 含义：时间序列中现象的发展速度每增加一个百分点而增长的绝对量 意义：弥补单纯速度分析的局限 公式： 一、时间序列的构成要素及组合模型 1、时序影响因素分解：Factors separation 长期趋势（Trend） 2、时间序列各构成要素的组合模型 1、长期趋势的作用机理 现象长期来看受某种固定的根本性因素影响 趋势方向呈现典型的上升或下降形态 趋势形态可以是线性的，也可以是非线性的 2、移动平均方法（Moving Average） （1）含义：按一定的时间间隔长度逐期递移，计算出一系列序时平均数，从而构成一个新序列。 （2）原理：设对原序列x共有N项，步长为K，满足1k＜N，则各对应时间的移动平均值为： （4）注意事项 移动平均值应放在各移动项的中间位置 移动平均序列与原序列比较折线图 1、特点：现象的发展仅反映长期趋势，如果按线性趋势变化时，可以拟合线性回归方程用于预测。 2、判别：逐期增长量基本相同 使各实际观察值与趋势值的离差平方和为最小 线性模型法(趋势图) 一、季节变动及其测定目的 二、季节变动的分析方法与原理 3、按月(季)平均法(原理和步骤) 4）应用 4、趋势—循环剔除法(原理和步骤) 案例:海鹏网球中心的利润。 季节指数的计算 季节指数的计算 季节指数的图形 3）应用 季节变动(趋势图) 三、季节变动的调整 一、循环波动的概念和测定目的 二、循环波动测定方法 循环变动 循环变动的图形 由于只有4年的数据，本例的结果只是说明性的，从结果中还无法看到现象在更长时期内的循环变动情况。 有时对长期趋势和循环变动不做区分，而是合在一起称为“趋势循环”成分。 不规则变动 如果需要，还可以进一步分解出不规则变动成分： N为奇数项时，中间项为0，前推为1，2，…；后推则为-1，-2，…。 N为偶数项时，中间项为界，前推为1，3，…；后推则为-1，-3，…。 移动平均后序列会损失部分信息。K为奇数时，项数损失k-1项，首尾各半；k为偶数时，项数损失k项，首尾各半。因此，移动步长不宜过大。 1、平稳序列(stationary series) 基本不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动，该波动可以看成是随机的 非平稳序列 (non-