双参数指数分布参数变点的统计推断.pdfVIP

维普资讯 第 22卷第 3期 (总第 123期) 系 统 工 程 VoI．22，No．3 2004年 3月 SystemsEngineering M ar．．2004 文章编号 ：1001—4098(2004)03—0106-05 双参数指数分布参数变点的统计推断 王黎 明 (上海财经大学 统计学系，上海 200433) 摘 要 ：讨论双参数指数分布尺度参数发生变化、两个参数可能同时发生变化时，变点的统计推断问题。 关于尺度参数变点 问题 ，继续Wang和 Bhatti(1998)的讨论 ，给出检验 的渐近分布 ，同时也研 究变点的估 计 问题 。对于位置参数和尺度参数可能同时发生变化时，给 出参数变点检验统计量 ，并利用随机模拟 的 方 法给 出检验 的临界值 。 关键词 ：变点；条件似然 比检验 ；渐近分布 ；区间估计 ；秩 中图分类号 ：O2i2．1 文献标识码 ：A 引言 双参数指数分布是非常重要的分布 。例如，在可靠性理论和应用 中，它是用途广泛的寿命分布 ；在保险精算 中， 它又是常用的损失分布 ，适用于不 同的险种 ，如火灾保险、医疗保险、健康保险、机动车责任保险和第三责任保险 等 。因此 ，对此分布参数 的统计推断的研究是很重要的，本文讨论双参数指数分布参数变点的统计推断。而双参数 指数分布属于位置～尺度参数模型，已由一些文献分别讨论 了位置参数变点的检测 问题和尺度参数变点的检测问 题 。Schechtman(1982)、Wolfe和 Schechtman(1984)、Krishnaiah和 Miao(1988)、Csorgo和 Horvdth(1988)、Yao (1990)、Miao(1993)都讨论 了位置参数模型参数变点的检验问题 。Schechtman(1982)利用 Mann—Whitney—Wilcoxon 统计量 的Mann—Whitney形式，讨论 了位置参数模型的变点的假设检验 问题 ，并导出了参数的区间估计。在小样 本情况下，利用 Monte—Carlo方法给出了检验 的临界值 。Wolfe和Schechtman(1984)关于位置参数模型的参数变点 问题提 出了几种非参数方法。Csorgo和 Horvth(1988)提 出了U一统计量型检验 ，并讨论 了检验统计量 的渐近分 布 。Yao(1990)讨论 了一些检验统计量的渐近分布 ，特别是有关基于秩统计量的检验 。缪柏其和魏登云 (1994)利用 U一统计量型检验 ，讨论 了尺度参数模型参数变点的统计推断问题 。关于双参数指数分布参数变点的假设检验问 题，Wang和Bhatti(1998)利用条件极大似然方法和非参数方法，分别给出了尺度参数只有一个变点的检验统计 量 ，并且对这些检验进行了比较 。本文对于位置参数和尺度参数可能同时发生变化时，讨论参数变点的统计推断问 题 。关于尺度参数变点问题 ，我们继续 Wang和 Bhatti(1998)的讨论 ，给 出检验的大样本性质 ，同时也讨论 了变点的 估计 问题 。 设随机变量 X ， z，…， 相互独立 ， 。，z，…， 同分布于E(Z，。)， +。， ，…， 同分布于 E(Z， )， E(，)表示双参数指数分布 ，其密度函数为 』lexp(一 )z≥ L0， z 其 中， ≥0，aO分别为位置参数和尺度参数 。在这里 k是未知的正整数 ，当 ≠ 或 ≠ ：时， 即为所要讨论 收稿 日期 ：2003—05—31 基金项 目：上海财经大学 “2u”工程资助项 目 (2u5l86E) 作者简介 ：王黎明，上海财经大学统计学系副教授 ．上海财经大学应用经济学博士后流动站博士后 ．研究方向：数理统计，经 济统计 ，保险精算 。