基于自回归移动平均及支持向量机的中国棉花价格预测.pdfVIP

基于自回归移动平均及支持 向量机的中国棉花价格预测 张立杰 ，寇纪淞 ，李敏强 ，朱新杰 (1．天津大学管理学部，天津300072；新疆大学经济与管理学院，乌鲁木齐830046) 摘 要：文章通过对2008年至2011年间月度棉花价格数据进行分析，建立了基于 自回归移动平均的棉花 价格ARIMA(1，1，1)模型，结果显示，ARIMA(1，1，1)模型能够很好的模拟国内棉花价格 ，平均相对误差百分比低于 4％，在ARIMA模型的基础上，对该模型残差建立支持向量机模型，将 自回归移动平均模型与SVM模型组合对 棉花价格进行 了预测，比较预测结果，组合预测模型对 自回归移动平均模型有一定改进。 关键词：棉花价格；组合预测；自回归移动平均；支持向量机 中图分类号：F304．2 文献标识码：A 文章编号：1002—6487(2013)06—0030—03 量，中国棉花进出口量等因素的影响，棉花的供需波动会 0 弓I富 引起国内棉花价格的波动，此外国内棉花价格还受国际棉 花价格、国内关税与配额、人民币汇率等诸多因素的影响， 中国自1999年起实行棉花流通改革，将实行了四十 因此，采用价格模拟模型对棉花价格预测，需要考虑较多 多年的棉花价格由国家统一制定改为由国家宏观调控市 的外部因素，计算量较大。本文尝试采用时间序列模型及 场供需，市场供需决定棉花价格。作为世界最大的棉花生 时间序列与人工智能结合对国内棉花价格进行预测。本 产 国、棉花进 口国、纺织产品生产及出口国，棉花价格预测 文在分析历史数据的基础上建立国内棉花价格差分 自回 对国内棉纺企业降低生产成本，提高产品竞争力具有重要 归移动平均模型ARIMA(p，d，q)，分析和评价该模型，通过 意义。影响棉花供需的因素较多，除国内棉花生产及纺织 SVM回归修正该模型残差值，改进 自回归移动平均模型的 产业用棉量决定棉花供需之外，棉花供需还受到国际供需 预测值，分析和比较组合预测模型与差分 自回归移动平均 基金项 目：国家 自然科学基金资助项 目 作者简介：张立杰(1971一)，男，新疆鸟鲁木齐人，博士研究生，研究方向：农产品价格波动。 警模型研究[J]．商业研究，2009，38(4)． 3 结论 3【】吴世农，卢贤义．我 国上市公司财务困境的预测模型研究[J】．经济 研 究，2001，(6)． f4]扬淑娥，黄礼．基于BP神经网络的上市公司财务预警模型J【]．系统 本文对最小最大概机分类理论进行深入分析探讨，建 工程理论与实践，2005，(1)． 立基于最小最大概率分类的财务预警模型，结合沪深股市 5【]吴冬梅，朱俊，庄新田，杨霖．基于支持向量机的财务危机预警模 A股制造业上市公司财务数据进行实证分析。对获得的 型J【】．东北大学学报(自然科学版)，2010，31(4)． 2005年至2007年首次被sT的公司和1：3比例选取的正常