3.2 多元线性回归模型参数估计.pptVIP

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2017-09-03 发布于安徽
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3.2 多元线性回归模型参数估计.ppt

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第二节多元线性回归模型的参数估计二、参数估计量的性质在满足基本假定的情况下，未知参数?的普通最小二乘估计量仍具有：线性性、无偏性、有效性。 * 1.最小二乘准则：残差平方和最小 2.最小二乘估计量的推导过程一、参数的最小二乘估计将上式化简整理后得正规方程组的矩阵形式即将上述过程用矩阵表示如下：即求解方程组：得到：于是： 3.离差形式的最小二乘估计量考察离差形式的多元总体线性回归模型：因为，从而得离差形式的总体模型：离差形式总体模型的矩阵形式为：模型中：利用OLS法，得关于参数估计量的正规方程组： OLS估计量计算公式中：令：则：特别地，对于二元模型，正规方程组可写成：解之得：例3.1 教材54页解：参数的最小二乘估计量为其中代入数据得 4.随机误差项u的方差的无偏估计随机误差项u的方差的无偏估计量为: 其中k为解释变量的个数。其证明过程如下： e 关于残差平方和的计算：类似可得离差形式计算公式：特别，当为二元模型时：用离差形式表示为： 1、线性性证明 *