动态规划方法在两阶段安全第一投资组合问题中的应用.pdfVIP

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2017-09-03 发布于重庆
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动态规划方法在两阶段安全第一投资组合问题中的应用.pdf

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49 4 ( ) Vol． 49 No． 4 第卷第期吉林大学学报理学版 2011 7 Journal of Jilin University (Science Edition) July 2011 年月研究快报动态规划方法在两阶段安全第一投资组合问题中的应用 1 2 ，花秋玲许璐 (1．， 130012 ;2 ．， 130012) 吉林大学经济学院长春吉林大学数学学院长春 : ，，，摘要利用随机动态规划方法从投资产品的价格出发研究两阶段安全第一准则投资问题给出了最优投资策略的解析解． : ; ; ; 关键词安全第一动态规划投资策略风险管理中图分类号:O221． 3 文献标志码:A 文章编号:167 1-5489 (20 11)04 -0679-02 Application of Dynamic Programming Method in Two-Stage Safety First Portfolio Selection HUA Qiu-ling1 ，XU Lu2 (1． College of Economics ，Jilin University ，Changchun 130012 ，China ; 2． College of Mathematics ，Jilin University ，Changchun 130012 ，China) Abstract :The authors studied the two-stage safety first portfolio selcetion in terms of the price of the assets by means of the stochastic dynamic programming method ，and presented the optimal investment strategy． Key words :safety first ;dynamic programming ;investment strategy ;risk management ［1］［2］ Roy ，．从破产概率最小的角度出发提出了安全第一投资模型李端等研究了多期的安全第一，．，［3-6］ ; ［7-8］准则投资模型并给出了解析解之