中国地区经济增长趋同性和非对称性的研究.pdfVIP

中l囝 I两，{2010年第2期 中国地区经济增长的趋 同性和非对称性研究 宋 涛 内容提要 ：本文将汉密尔顿 (Hamilton)的时序 区制转移模型推广到面板数据下 的 区制转移模 型，并给出面板模型的极大似然估计方法，从而使得可以捕捉 多个体经济周 期波动的阶段性变化 。采用该模型，我们对我国区域经济增长率进行 了实证分析 ，结果 表明：面板 区制转移模 型对于刻 画我 国地区经济增长率的面板数据具有较好的解释 能 力，基本捕捉 了我 国区域层面经济增长的基本特征；在时间维度上地区经济增长与我 国 经济周期波动有着非常紧密的联系，在 区域角度上存在着明显的地 区差异。 关键词 ：区域经济 经济周期 面板数据 区制转移模型 作者 ：厦 门大学经济学院经济研究所讲师，博士。 一 、 引 言 长期以来 ，经济周期性波动一直被认为是国家经济运行 中的一种普遍现象，并构成宏观 经济学研究的主要领域之一。传统意义下对 国家层面的经济周期波动研究 已较为成熟，从时 间序列着手 ，借助统计学知识和经济计量技术 ，研究经济运行中的周期性行为。早期的研究 可追溯到皮尔森 (Per8oi18)、彭斯和米切尔 (BumsandMitchel1)，其后涌现了大量的理论研究 和经验研究 ，如巴罗 (Barro)、斯托克和沃森 (StockandWatson)、汉密尔顿 (Hamilton)、迪 博尔德和鲁德布什 (DieboldandRudebusch)、刘树成、刘金全和范剑青 以及刘金全和刘志刚 等。 近年来 ，作为经济增长理论、经济周期波动理论以及 区域经济理论的交叉领域 ，区域层面 的经济增长与波动问题研究开始起步 ，并得到了逐步的认识和了解。与此 同时，区域经济差 异、区域发展不平衡以及区域经济增长收敛性等问题的相继提出，不仅让人们开始从空间和时 间的角度来思考和理解经济增长理论 ，而且也赋予了宏观经济学和区域经济学 以新的研究 内 容。然而，区域经济增长是一个非常复杂的结构系统，其 自身存在的多维性和时序性特征给研 究带来了诸多困难 ，其重要的表现之一就是这一研究 目前正极大地受到了当前经济计量方法 的制约 ，一方面研究者需要将经典时间序列方法推广到面板数据或空间数据情形 ，传统的经济 计量方法必须考虑到时空维数的复杂性和有效性 ；另一方面，用以测度经济周期波动的技术往 往是非线性方法 ，动态非线性面板的演进以及统计推断将使得问题研究更为困难。为此，目前 相关研究仅可查到近期的一些研究，如柯斯(Kose)，欧特洛克和怀特曼 (OtroknadWhiteman)、 沃尔 (Wal1)、马斯特马克和沃尔达克(MastromarcoandWoitek)及我国学者丁纪岗。由此可见 ，与 国家层面的经济周期波动研究相 比，区域层次的相关研究尚处于明显的薄弱环节。 22 本文尝试采用面板 区制转移模型来研究我 国31个省 、市、 自治区 1978--2006和 1989— 2006两个样本区间区域经济增长的周期性波动。首先将汉密尔顿 (Hamilton)专 门用 以刻画 经济周期 的时序区制转移模型推广到面板区制转移模型。其次 ，运用面板区制转移模型估计 和分析我国区域经济增长率数据 。最后 ，通过汇总各省区各年度经济发生的状况 ，分析我国 区域经济增长的基本特点以及地 区经济差异等问题 。 二、面板 区制转移的研究方法 (一)时序区制转移模型。 近年来时序 区制转移模型在经济学和金融学研究领域取得了广泛的研究。由于区制转移 模型假设数据潜在 的生成过程是一种非线性过程 ，并 由一阶马尔可夫链 的状态相依结构控 制 ，这极大放宽了人们对许多经济、金融时间序列采用线性结构进行研究 的局限性。 关于区制转移模型在经济周期问题上 的应用 ，最早可追溯到汉密尔顿 (Hamilton)对美 国季度 GDP的研究 。假设经济由经济扩 张和经济衰退两种状态组成 ，汉密尔顿 (Hamilton) 提出这样的一个均值转移 回归模型 ： Y 一 z／s= l(Y一t一 5。)+… + (Y一P一 s )+e。 (1a) 一 1