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证券研究报告：量化投资策略点评
量化选股：程序化交易系列 一种基于均线的股指日内突破交易策略：
报告时间：2014 年2 月19 日 ——程序化交易策略点评
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交易理念：1.移动平均线是捕捉趋势的有效工具。长周期均线比短周期均
一种基于价格结构统计规律的交易策略
——价格形态策略点评 线的趋势捕捉能力更准确，而短周期均线比长周期均线的趋势捕捉能力更灵
移动平均线程序化交易策略研究——以 敏。2. 日内价格呈现波动集群性。日内价格可能持续一段时间内窄幅波动，当
沪深300 股指期货为例
波动突然增大时，也可能持续一段时间的宽幅波动。也即是说价格突破之前波
动的上边界时，有可能造成较大幅度的单边波动。
ma_break 交易策略是日内交易策略，无隔夜风险，依据均线和当前收盘
价的突破建仓，设置了四种退出规则，分别是自然退出、止盈退出、止损退出、
尾盘退出，具体见正文。
回测结果：初始保证金100000 元，2010 年盈利437400 元，交易1195 次；
分析师：梁玉梅 2011 年盈利281640 元，交易1572 次；2012 年盈利190740 元，交易1550 次；
执业证书编号：S0760511010020
2013 年盈利144600 元，交易1559 次；2014 年至今盈利14820 元，交易166
Tel：010
E-mail：liangyumei@ 次。
MSN: meiyuliang2000@163.com
TDDTB 交易策略测试结果：测试时间：2013-1-4 至2014-2-17，初始资金：
研究助理
105729.03；当前资金：127778.23；当前收益率：20.85% 。最大回撤：3624.12
王林
元，发生于2014-1-20,最大回撤比率2.8%。夏普比率：2.03，手续费：6466.27
021
元，盈利天数113，亏损天数85，持平天数62 。
wanglin1@
地址：上海市浦东新区源深路 1088 号葛
洲坝大厦7 层 “四价结构”交易策略持续跟踪：初始资金：21370.53 ；当前资金：
25771.49 ；当前收益率：20.59% 。最大回撤：2339.08 元，发生于2014-1-24，
联系人:张小玲、孟军 夏普比率：1.91，手续费：4776.91 元，盈利天数142 ，亏损天数116，持平天
0351-8686990，010
数2 。注：“四价结构”交易策略没有系统性风险强度指标，因此，回撤较大。
zhangxiaoling@
mengjun@
请务必阅读正文之后的特别申明
程序化交易系列/ 日内策略
交易理念：
1. 移动平均线是捕捉趋势的有效工具。长周期均线比短周期均线的趋势捕捉能力更准确，
而短周期均线比长周期均线的趋势捕捉能力更灵敏。
2. 日内价格呈现波动集群性。日内价格可能持续一段时间内窄幅波动，当波动突然增大时，
也可能持续一段时间的宽幅波动。也即是说价格突破之前波动的上边界时，有可能造成
较大幅度的单边波动。
随着价格的上下波动
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