CreditRisk2b模型在不良资产证券化信用风险测算中的应用研究.pdfVIP

CredfcR．sk+模型在不良资产证券化信用风险测算中的应用研究 庞阳 (郑州铁路职业技术学院管理工程系，河南郑州450052) FiIlaIldal 【摘要】crcditRisk+模型是由csFP(Cre血suisse 型的最大优点是相对于其他模型．需输入的数据少，可以较为容易地计算单笔不良资产的边际风险贡献，因而可以更加直接地 识别高风险资产。有助于资产池的优化以及风险管理。 【关键词】不良资产证券化；信用风险；credi吐uk+模型 一、引言 20世纪70年代以来，资产证券化作为最重要的金融创因素不同，因它只考虑了违约风险，没有对违约的成因做任 新之一，受到了理论界和实践界越来越多的关注。各国的实 何假设。而被认为是一种“违约率模型”的代表。CreditRi8“ 践表明，证券化是更快和更有效地处置不良资产的可行之 模型的最大优点是相对于其他模型，需输入的数据少。 路。研究证券化的信用风险对于科学实施不良资产证券化。 Credi戚8k+模型在信用评级框架下计算每一级别或分 提高不良资产处置效率具有