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第3章 趋势外推预测法 一定的外界随机条件对应系统状态的一定表象，把一系列随机条件和对应的表象联接起来的长链条，既体现了系统运动变化的随机性，又体现了系统运动变化的约束性。因此，可以沿着这一链条，由系统的历史和现实的发展趋势推测其未来的发展趋势，即由已知推测未来。趋势外推法就是在大量历史的和现实的随机现象中，寻求它们的“平静的反映”，从而得到系统运动变化的规律，并据此规律推测出该系统未来的状况。这就是应用趋势外推法可以对事物的未来状况进行预测的理论根据。 广义地讲，任何预测方法都是某种推测或推断，而对时间序列而言，推测与推断都是一种外推（由现在推测未来，如移动平均法、指数平滑法等时间序列方法）。“趋势外推法”是根据事物发展的特有规律，推测并着重研究其可能的发展趋势，故由此而得名。趋势外推法是根据变量（预测目标）的时间序列数据资料，提示其发展变化规律，并通过建立适当的预测模型，推断其未来变化的趋势。很多变量的发展变化与时间之间都存在一定的规律性，若能发现其规律，并用函数的形式加以量化，就可运用该函数关系去预测未来的变化趋势。 大量事实证明，事物的发展过程，虽然有时可能出现某种跳跃，但主要还是渐进发展的。在这种情况下，趋势外推法就能为某些技术或经济的未来发展趋势与状况做出科学的预测。实际上,趋势外推法已成为科学技术发展渐进过程的一种主要预测方法，尤其是在技术预测领域中,其应用最为广泛。据统计,约有80％的技术预测使用这种方法。这种方法的主要优点是,可以揭示技术发展的未来趋势,并能够定量地估价某些功能特性。利用趋势外推法进行预测,在国外的工业公司和科研机构已经得到了广泛的应用，我国的某些技术和经济部门也已开始应用。 趋势外推法的两个前提假设是： 1.技术（或经济）发展的因素，不但决定了过去的技术发展，而且在很大程度上也决定着该技术的未来发展。这一前提假设实质上指的是在研究某项技术的过去、现在和未来的整个发展过程中，它保持相对不变，亦即内、外因保持相对不变。 2.技术或经济的发展过程，一般属于渐进变化，而不是跳跃式变化。这一前提假设实际上是指质的稳定性。 趋势外推预测法是研究变量的发展变化相对于时间之间的函数关系。根据函数关系的形态不同，可分为直线趋势外推预测法、曲线趋势外推预测法。 3.1 直线趋势外推预测法 直线趋势外推预测法是最简单的一种外推法，适用于时间序列观察值数据呈直线上升或下降的情形。此时，该变量的长期趋势就可用一直线来描述，并通过该直线趋势的向外延伸，估计其预测值。 3.1.1 线性趋势时间序列的特点 时间序列的变化趋势从图形上看，就是序列呈现某种增长或衰减的趋势，这种趋势是长期趋势。尽管时间序列的项值是各方面因素综合作用的结果，但序列呈现的线性趋势，说明其中有的因素是长期起决定作用而致。必须把这个长期趋势研究清楚，才能进行外推预测。 线性趋势预测的基本思想就是假定影响时间序列的项值的主要因素过去、现在和将来都大体相同，因而只要将其趋势直线加以延伸，便可预测未来的项值。一般而言，这种预测方法只适用于短期或经济平稳发展时期的预测。 常用的预测方法有拟合直线方程法和加权拟合直线方程法（又称折扣最小平方法）。 3.1.2 拟合直线方程法 拟合直线方程法是根据时间序列数据的长期变动趋势，运用数理统计方法，确定待定参数，建立直线预测模型，并用之进行预测的一种定量预测分析方法。 1．拟合直线方程法的原理 拟合直线方程法的原理就是最小二乘原理。它是依据时间序列数据拟合一条直线形态的趋势线，使该直线上的预测值与实际观察值之间的离差平方和为最小。 设有个时间序列观察值，待求的拟合直线为，它使个观察值对该直线的离差分别为。其中在直线上方一侧的离差为正离差，下方一侧为负离差。如果简单地以离差代数和的大小来反映该直线是否是最佳拟合直线，则可能出现正、负离差的相互抵消使离差代数和变小，甚至出现完全相抵消的情况，这说明并不能真正反映拟合直线的优劣。因此，为了避免正、负离差的相互抵消，应采用离差平方和的大小来反映拟合直线的拟合效果。最小二乘法就是利用数学上的微分求极值原理，将离差平方和趋于最小时的拟合直线作为最佳的一条预测直线方程，从而提高预测的精度。 2． 拟合直线方程法数学模型 设拟合直线方程为： （ 式中—第t 期的预测值；— 自变量，表示第期的编号的取值； —趋势直线在y轴上的截距；—趋势直线的斜率。 假设为时间序列第期实际观察值，为趋势直线的第期预测值，为第期实际观察值与其预测值的离差， 假设为总离差平方和，则 上式中，的取值均已确定，的大小实际上取决于待定系数的取值，也就是说，上式中实际上是以为自变量的二元函数。所以，为使值为最小，可分别对求偏导，并令之为零。即：