中国对冲基金指数月报（7月）.pdfVIP

指数月报 Page 1 对冲基金研究报告——动态报告 投资研究报告 指数月报 2012年8 月13 日 中国对冲基金各策略本月走势 指数月报 中国对冲基金综合指数 767.66 -4.64% 中国相对价值指数 938.14 -0.03% 7 月：抗跌性良好，管理期货策略表现最优 中国事件驱动指数 902.14 -2.37% 中国股票对空仓指数 749.99 -5.16% 中国管理期货指数 1052.7 3.93% 中国基金的基金指数 911.99 -1.79%  中国对冲基金 7 月业绩综述 沪深300指数 2332.92 -5.23% 全球主要市场指数 中国对冲基金综合指数（CAHFIC ）7 月份收益率为 -4.64，比上月-2.16%的收益大幅下滑。从指数细分来看， 道琼斯工业平均指数 13008.68 1.00% 股票多空仓策略指数（CAELSI ）出现大幅下跌（-5.16% ）， 纳斯达克指数 2939.52 0.15% 拖累了对冲基金综合指数的表现。事件驱动指数（AEDI ） 香港恒生指数 19796.81 1.90% 收益率-2.37%，扭转了上月收益率-4.32%的大幅下滑局 面。同期，管理期货(CTA）指数（CAMFI ）表现良好，取 相关研究报告 得 3.93%的收益，相对平滑了对冲基金综合指数的跌幅。 相对价值指数（CARVI ）收益率-0.03%，同比上月收益率 《指数月报：6 月：股票多空仓策略相对抗跌， -0.61%跌幅略有缩小。基金的基金FOF 指数（CAFOFI ）收 分布较集中》 ——2012.7.6 益-1.79%，比上月收益率的-1.41%有所下滑。  中国对冲基金各策略7 月业绩前五排名 研究员信息 研究员: 王志祥  中国A 股市场7 月回顾：跌跌不休，连创新低 电话: 0755 7 月上证指数呈连续回落走势，低点频频刷新，年初 邮箱: hg-wzx@163.com 低点 2132 点位置几经挣扎后终被跌破，2100 点整数关口 联系人: 险守。全月下跌121 点，跌幅5.47%，疲弱之势明显。从 电话: 分类指数看：全部呈现下跌，综合指数跌幅大于成分指数， 邮箱: 深市指数跌幅大于沪市指数。从行业指数看：全部呈现下 跌，上月仅有的两个上涨行业医药生物、公用事业也转为 研究员信息 下跌，表明市场整体呈弱，没有哪个行业能够持续的独立 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠 走强；从市场资金流向来看（Wind ）:整体资金呈净流出 道，通过合理判断得出结论，不受任何第三 态势，幅度略有收窄。 方授意、影响，特此声明。