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利用 Excel 进行时间序列的谱分析（I） 在频域分析中，功率谱是揭示时间序列周期特性的最为有力的工具之一。下面列举几个 例子，分别从不同的角度识别时间序列的周期。 1 时间序列的周期图 【例 1】某水文观测站测得一条河流从1979 年6 月到1980 年5 月共计12 月份的断面平均 流量。试判断该河流的径流量变化是否具有周期性，周期长度大约为多少？ 分析：假定将时间序列xt 展开为Fourier 级数，则可表示为 k x ∑(a cos 2πf t +b sin 2πf t) +ε (1) t i i i i t i 1 式中f i 为频率，t 为时间序号，k 为周期分量的个数即主周期（基波）及其谐波的个数，εt 为标准误差（白噪声序列）。当频率f i 给定时，式（1）可以视为多元线性回归模型，可以证 明，待定系数a 、b 的最小二乘估计为 i i ˆ 2 N ai ∑xt cos 2πf i t N t 1 （2 ） ˆ 2 N bi ∑xt sin 2πf i t N t 1 这里N 为观测值的个数。定义时间序列的周期图为 N 2 2 I (f i ) (ai +bi ) ，i 1,2,Λ ,k (3) 2 式中I(f )为频率f 处的强度。以f 为横轴，以I(f )为纵轴，绘制时间序列的周期图，可以在 i i i i 最大值处找到时间序列的周期。对于本例，N=12 ，t=1,2, …,N ，f i=i/N ，下面借助 Excel ，利 用上述公式，计算有关参数并分析时间序列的周期特性。 第一步，录入数据，并将数据标准化或中心化（图1）。 图 1 录入的数据及其中心化结果 1 中心化与标准化的区别在于，只需将原始数据减去均值，而不必再除以标准差。不难想 到，中心化的数据均值为0，但方差与原始数据相同（未必为1）。 第二步，计算三角函数值 为了借助式（1）计算参数a 、b ，首先需要计算正弦值和余弦值。 i i 取i 1,2,Λ ,6 ，则频率为f i i / N 1/ 12,2 / 12,Λ ,6 / 12 （图1）。 将频率写在单元格 C3-C14 中（根据对称性，我们只用前6 个），将中心化的数据转置 粘贴于第一行的单元格D1-O1 中，月份的序号写在单元格D2-O2 中（与中心化数据对齐