1国际银行业操作风险管理及对我国的启示.pdfVIP

掘。 LazardFinancialProducts银 P6zier(在Credit 4、Jacques Agricole 行担任总经理)，在《操作风险管理》二文中认为根掘损失事件发生的频率不同， 可以将操作风险分为三种类型：名义风险、常态风险和例外风险。并对这三种风 险的定义和管理做了较为详尽的分析。 Michael 5、Thomas Pltt-Kelton的市场部工作，负责与巴 Leddy(在Fox 塞尔委员会和欧盟关于操作风险问题的联系工作)，在《操作风险与保险》一文 中认为保险在一定程度上可以替代资本金，但酌提是操作风险能够得到明确的界 定以及保险公司能迅速提供适合的产品。 随着国内银行机构操作风险事件的频繁发生，从监管部门到银行机构都逐渐 重视对操作风险的研究。鉴于2005年初连续曝光的发生在几大国有银行的违规 事件，银监会于2005年3月22日发出了《关于加大防范操作风险工作力度的通 知》，要求国内银行机构切实做好防范操作风险的工作。张吉光认为(2005，9) 这一通知的发商是国内银行业关注操作风险的标志性事件。目前国内理论界对操 作风险的研究也正在不断加强，现阶段国内研究操作风险的主要文献有： l、巴曙松，《巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束》(载 于《经济理论与经济管理》2003年第2期)，分析了操作风险的特点和巴塞尔新 资本协议对于操作风险相关规定的演变，并讨论了当蓟国际金融界通常采用的操 作风险衡量方法。 2、王廷科，《商业银行引入操作风险管理的意义与策略分析》(载于《中国 金融》2003年第13期)，该文分别就(1)《新协议》将操作风险纳入监管框架 的重要意义：(2)商业银行引入操作风险管理所面临的压力；(3)我国商业银行 引入操作风险管理的策略选择等三方面展开相关的论述，并提出了相应的对策。 3、嵇尚洲、陈方正，《舍融风险中的新领域——操作风险的度量与管理》(载 于《上海会融》2003年第1期)，引入贝叶斯模型，对操作风险作一定程度上的 量化分析，并通过这种分析方法了解操作风险与市场风险、信用风险是如何结合 的。 4、樊欣、杨晓光，《操作风险管理的方法与现状》(载于《证券市场导报》 2003年第6期)，认为科学有效的会融风险管理一方面可以保证银行机构健康、 持续地运行，另一方面可以降低企业防范风险的资会成本、提高企业的竞争力。 从六个方面分析了完整的操作风险管理过程，并预测了操作风险管理的发展趋 势。 5、谢济全，{FSA对操作风险管理的政策建议及给我国的启示》(载于《新 9 面进行阐述。作者从CPl42中介绍了形成操作风险的因素，对操作风险形成因素 的管理以及对操作风险的过程管理等内容。作者对我国商业银行在操作风险管理 方面存在的主要问题进行了简单的表述并为此提出了相应的建议。 6、陈学华、杨辉耀、黄向阳，《P0rr模型在商业银行操作风险度量中的应用》 度量；(3)POT模型应用于操作风险量化分析；(4)结束语四个部分。文章从理 论上介绍了POT模型的内容和特点及在应用中需要考虑的问题。 7、陈小宪，《风险·资本·市值——中国商业银行实现飞跃的核心问题》(2004 年8月中国金融出版社出版)，认为操作风险是一个十分重要但没有引起足够重 视的风险领域，国际上对操作风险的重视也是最近2—3年内彳真正开始的，如 果我国从现在开始积极借鉴国外先进做法和实践，建立起自己的操作风险管理与 控制体系并不算太晚。该书对操作风险没有做太深入的分析，仅是介绍了巴塞尔 委员会关于操作风险的论述。但作者的上述观点还是值得业界重视的。 8、蒋东明、张维、熊熊和吴丽君，《商业银行操作风险的管理程序及其组织 结构再造》(载于《西安电子科技大学学报》2004年第12期)，研究了操作风险 的管理程序和相应的组织机构设计。 9、田玲、黄斌，《保险在商业银行操作风险管理中的应用》(载于《科技进 步与决策》2003年11月号)，在界定商业银行操作风险的基础上，探讨了操作 风险管理中得到广泛运用的保险产品，并对引入保险后的资本准备金替代方法进 行了比较分析。