第七章 带有线性约束多元线性回归模型及其假设检验(金融计量-浙大 蒋岳祥).docVIP

第七章 带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验 在本章中，继续讨论第五章的模型，但新的模型中，参数β满足J个线性约束集，Rβ=q，矩阵R有和β相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的，我们考虑不是过度约束的情况，因此，J＜K。 带有线性约束的参数的假设检验，我们可以用两种方法来处理。第一个方法，我们按照无约束条件求出一组参数估计后，然后我们对求出的这组参数是否满足假设所暗示的约束，进行检验，我们在本章的第一节中讨论。 第二个方法是我们把参数所满足的线性约束和模型一起考虑，求出参数的最小二乘解，尔后再作检验，后者就是参数带有约束的最小二乘估计方法，我们在本章的第二节中讨论。 第一节 线性约束的检验 从线性回归模型开始， （1） 我们考虑具有如下形式的一组线性约束， 这些可以用矩阵改写成一个方程 （2） 作为我们的假设条件。 R中每一行都是一个约束中的系数。矩阵R有和β相一致的K列和总共J个约束的J行，且R是行满秩的。因此，J一定要小于或等于K。R的各行必须是线性无关的，虽然J=K的情况并不违反条件，但其唯一决定了β，这样的约束没有意义，我们不考虑这种情况。 给定最小二乘估计量b，我们的兴趣集中于“差异”向量d=Rb－q。d精确等于0是不可能的事件（因为其概率是0），统计问题是d对0的离差是