带单位根季节模型特点.pdfVIP

摘 要 如今，对单位根过程的研究已经成为当今计量经济学的主要课题之一．对单位根的 检验问题已经得到了很有效的解决方法，那么当在某个频率上存在单位根时模型会有怎 样的特点呢?本文从季节单位根模型系数出发，从三种不同的情况分析了各个频率上存 在单位根时模型的特点，包括其周期、如何消除其非平稳性等，并通过对模拟数据的作图 验证了结论．同时给出了如何对参数用最小二乘方法进行估计，并构造统计量进行检验． 本文还给出了参数置信椭球的求法，最后考虑到数据可能包含多个滞后项，按照BIC准 则。给出了如何确定滞后阶的值． 关键词：季节单位根；最小二乘；置信椭球；滞后阶． Abstract Recently,theunit oftheunit root hasbeena effectivesolution．Sowhenthereisunitrootsat problem very certain arethecharacteristicsofthemodel?FromSeasonal frequency，what unitrootmodel differentcircsfromthe ofthevariouS characteristicsofthe coefficients，three analysis frequency are model its tobecome andsoon．Then there．Includingcycle，how smoothly given through the ofthesimulationconfirmthe conclusion．Thealso O howto picture data，we papergives usethe methodstoestimatethe andconstructstatisticstotest．The least-squares parameters also anconfidenceofthe thefactthat papergives ellipsoidparameters．Finally,considering to datas haveincludedanumberofitems BIC how may backward，Accordingcriterion，wegives todeterminethe order． lag words： unit Seasonal Key roots；Leastsquaresestimation；Confidence ellipsoid；Lag order． II 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经 发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东北师范大学或其他教育机构的学位或证 书而