学习课件第十五讲联立方程计量经济学模型的识别.pptVIP

⒉数据 ⒊用狭义的工具变量法估计消费方程 用Gt作为Yt的工具变量 用Gt作为Yt的工具变量估计消费方程的结果 ⒋用间接最小二乘法估计消费方程 C的简化式模型估计结果 Y的简化式模型估计结果 ⒌用两阶段最小二乘法估计消费方程 比较上述消费方程的3种估计结果，证明这3种方法对于恰好识别的结构方程是等价的。估计量的差别只是很小的计算误差。 代替原消费方程中的Yt，应用OLS估计 用2SLS估计消费方程第2阶段的估计结果 ⒍用两阶段最小二乘法估计投资方程 投资方程是过度识别的结构方程，只能用2SLS估计。估计过程与上述2SLS估计消费方程的过程相同。 用2SLS估计得到投资方程的参数估计量为： 用2SLS估计投资方程第2阶段的估计结果 至此，完成了该模型系统的估计。 复习要点： 基本思想 基本方法 主要的计算 分析的步骤 综合应用 概念题 准确地阐述、解释； 计算题 严格、清楚；列出主要的公式，解释计算的结果； 分析应用题 完成基本的计算分析，按步骤完整回答问题。 内 容 推断统计 参数的点估计、区间估计，假设检验及分类应用 相关分析 概念、计算、检验 回归分析 一元、多元回归模型 线性、非线性回归模型 拟合优度 回归方程的显著性检验 回归系数的显著性检验 分析及应用 回归分析的扩展 异方差 序列自相关 多重共线性 随机解释变量 虚拟变量 分布滞后模型 联立方程计量经济学模型 模型的引入 变量的分类 模型的识别 模型的估计 梦想是一个天真的词， 实现梦想， 则是一个残酷的词。 海能装那么多水， 关键是因为 它的位置最低。 一个人能学很多知识， 是因为他（她）能 吐故纳新， 更需要 勤奋和谦虚。 感谢大家对本课程的支持， 感谢大家努力的学习和付出， 让我们大家共同努力， 系统复习，积极准备， 认真考试。 如果你想撬动 整个地球， 如果可能 我愿意给你 一个支点； 如果你们想获得 优秀的成绩， 如果可以， 也请你 给我一个为你们打高分的 理由和机会。 祝大家学习进步，取得好成绩！ 谢谢！ 学习是无止境的； 未来是你们的； 世界是你们的。 谢谢你们， 老师的希望！ 武汉大学的栋梁！ 祖国的未来！ -------刘 伟 祝大家永远： 谦虚 勤奋 自信 快乐 ---刘伟 （2）对于第2个结构方程，有 所以，第2个结构方程为不可识别的结构方程。 （3）综合以上结果，该联立方程模型不可以识别。 四、简化式识别条件 ⒈简化式识别条件 如果已经知道联立方程模型的简化式模型参数，那么可以通过对简化式模型的研究达到判断结构式模型是否识别的目的。 由于需要首先估计简化式模型参数，所以在实践中应用很少。 ⒉例题 需要识别的结构式模型 已知其简化式模型参数矩阵为 判断第1个结构方程的识别状态 所以该方程是可以识别的。 所以该方程是恰好识别的。 又因为 判断第2个结构方程的识别状态 所以该方程是可以识别的。 所以该方程是过度识别的。 又因为 判断第3个结构方程的识别状态 所以该方程是不可识别的。 所以该模型是不可识别的。 可以从数学上严格证明，简化式识别条件和结构式识别条件是等价的。 《计量经济学—方法与应用》（李子奈编著，清华大学出版社，1992年3月）第104—107页。 五、实际应用中的经验方法 当一个联立方程计量经济学模型系统中的方程数目比较多时，无论是从识别的概念出发，还是利用规范的结构式或简化式识别条件，对模型进行识别，困难都是很大的，或者说是不可能的。 理论上很严格的方法在实际中往往是无法应用的，在实际中应用的往往是一些经验方法。 关于联立方程计量经济学模型的识别问题，实际上不是等到理论模型已经建立了之后再进行识别，而是在建立模型的过程中设法保证模型的可识别性。 为此，在建立联立方程计量经济学模型时，要遵循如下原则： “在建立某个结构方程时，要使该方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量（内生或先决变量）；同时使前面每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同。” 该原则的前一句话是保证该方程的引入不破坏前面已有方程的可识别性。只要新引入方程包含前面每一个方程中都不包含的至少1个变量，那么它与前面方程的任意线性组合都不能构成与前面方程相同的统计形式，原来可以识别的方程仍然是可以识别的。 该原则的后一句话是保证该新引入方程本身是可以识别的。只要前面每个方程都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不相同，那么所有方程的任意线性组合都不能构成与该方程相同的统计形式。 在实际建模时，将每个方