组合预测误差校正模型应用分析.pdfVIP

第 5 卷第 6 期 管 　理 　科 　学 　学 　报 Vol. 5 No. 6 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 2002 年 12 月 JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Dec. , 2002 组合预测误差校正模型的应用分析① 唐小我 , 曾　勇 ( 电子科技大学管理学院, 成都 610054) 摘要 :通过仿真和实例应用进一步分析了基于斯坦规则估计和误差校正机制的组合预测模型 的适用性 ,并初步探讨对不同形式的组合预测模型进行再组合的效果. 应用结果表明 ,对于非 平稳或模式变动较大的平稳序列 ,组合预测的误差校正模型相对于非误差校正模型具有明显 的性能优势 ,不同组合预测的再组合可在一定程度上分散组合预测模型形式选择不当的风险. 关键词 :组合预测 ; 斯坦规则估计 ; 误差校正模型 ( ) 中图分类号:F272. 1 　　　文献标识码 :A 　　　　文章编号 2002 0 　引　言 型若无助于组合预测性能的改善 ,本身就是对该 模型适用性的检验和评价 ,这也就是基于组合预 在经济预测领域 (包括计量经济和时间序列 测的模型评价与包含检验[5 ,6 ] 的出发点. 因此 ,组 ) 合预测也可以帮助更准确地识别潜在过程 ,从而 分析等 ,一个有突出特点的传统就是寻求描述现 实的真实模型. 探求准确反映实际过程的模型的 建立更“真实”的模型. 更为重要的是 ,根据特定过 尝试无疑是很有价值的 , 已大大加深了人们对实 程呈现的明显特征以及已有的知识和经验选择组 际过程的理解 ,并提出了一系列针对特定假设的 合预测方法 ,设定组合预测模型形式和估计组合 检验方法与建模技术. 然而由于模型不确定性 预测模型参数可能有效地改善组合预测性能 ,基 (model uncertainty) [1 ] 的存在 ,试图通过越来越复 于斯坦规则估计和误差校正机制的组合预测模 杂的模型接近真实的努力常常导致“乐观原理 型[7 ] 即是这一观点的一个具体体现. 文[7 ]考虑到 (the optimism principle) ”, 即模型的样本拟合精度 简单组合预测模型在实际预测中所表现出的鲁棒 常常乐观估计了模型的预测精度 ,而将相同样本 性 ,采用较之经验贝叶斯方法[8 ,9 ] 更具一般性的 数据段同时用于模型拟合和模型诊断检查的传统 斯坦规则收缩技术来结合简单组合预测模型的非 做法更加强了预测精度的假象. 就具体预测的目 样本信息和处理多重共线性问题 ,并针对经济和 的和时效性而言 ,往往也不容等待真实模型的发 商业序列所呈现的非平稳和协整特征以及组合预 现. 因此 ,存在模型不确定性的情况下 ,应考虑多 测误差序列呈现的相关特征 ,提出能更充分利用 个模型而非单个的“真实模型”. 这也就是组合预 单项预测信息的组合预测误差校正模型来利用协 测的基本出发点[2 - 4 ] . 整关系和处理误差序列相关. 文[7 ]模型的框架如 同时也应该认识到 ,组合预测的思想与传统 图 1 所示. 两个实例