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Chp9：参数推断 本节课内容：计算似然的极大值 牛顿法 EM算法 极大似然估计 似然函数：令 为IID，其pdf为 ，似然函数定义为 log似然函数： 极大似然估计（MLE）：使得 最大的 ，即 极大似然估计 计算MLE，需要求似然函数的极值 解析法（如本章已讲过的例子） 数值计算：通过迭代 牛顿法：简单 EM算法 迭代需要初始值，矩方法得到的结果是一个较好的初始值的选择 牛顿法 亦称牛顿-拉夫逊（ Newton-Raphson ）方法 牛顿在17世纪提出的一种近似求解方程的方法 使用函数 的泰勒级数的前面几项来寻找方程 的根 在MLE计算中，求 的根 对应处似然函数 取极值 牛顿法 将log似然函数的导数 在 处进行Taylor展开： 从而得到 因此迭代机制为： 牛顿法 当参数 包含多个参数为向量时，迭代机制为： 其中 为log似然函数 一阶偏导数（向量）， 为二阶偏导数矩阵， EM算法(Expectation Maximization) EM： Expectation Maximization 特别适合：“缺失数据”（missing data）问题中对参数用MLE求解 由于观测过程的限制或问题引起的数据缺失（如聚类问题） 直接对观测数据，似然函数极值解析不可求；但若假设缺失数据（隐含变量）的值已知，则似然函数形式很简单 EM算法(Expectation Maximization) EM： Expectation Maximization E—步：求期望（Expectation ） 在给定观测数据的条件下，计算完整似然的期望（随机变量为隐含变量） 涉及计算缺失数据的条件期望，需要利用参数的当前估计值 M —步：求极大值（ Maximization ） 求使得完整似然的期望最大的参数 又是一个极大值求解问题。通常可以解析求解，这时EM是一个很方便的工具；否则，需借助一个可靠的最大化方法求解 混合模型（Mixed Model） 混合模型： 其中 ，满足 即混合模型由K个成分组成，每个成分 的权重为 如一个班级每个学生的身高为 ， 假设男生身高和女生分别服从高斯分布 、 则 其中p为男生的比例 混合模型的参数估计是EM算法最典型的应用 混合高斯模型(Mixture of Gaussians Model，GMM) 若混合模型中每个成分为高斯分布， 则称为混合高斯模型 假设每个数据点根据如下规则产生： 随机选择一个成分，选择第k个成分的概率为 从第k个成分产生数据： 即 混合高斯模型 问题：给定IID数据 ，求参数 MLE不能解析求得，因此我们通过数值计算（如EM算法）求解。 将非完整数据 转换为完整数据 ，其中 为 所属的类别。 观测数据和缺失数据 观测数据：观测到随机变量X的IID样本： 缺失数据：未观测到的隐含变量Y的值： 在GMM中，若 来自第k个分成，则 完整数据：包含观测到的随机变量X和未观测到的随机变量Y的数据， 似然函数 给定观测数据 ，非完整数据的似然函数为： 涉及求和的log运算，计算困难 完整似然函数 若隐含变量的值 也已知，得到完整数据的似然函数为： 明显简化 EM—Expectation 由于Y是未知的，计算完整似然函数对Y求期望 去掉完整似然函数中的变量Y 定义 根据贝叶斯公式：Y的分布为 EM—Maximization 对E步计算得到的完整似然函数的期望 求极大值（Maximization），得到参数新的估计值，即 每次参数更新会增大似然（非完整似然）值 反复迭代后，会收敛到似然的局部极大值 EM的收敛性（1） EM的收敛性（2） 所以相邻两次似然之差为 EM的收敛性（3） 所以 其中 为KL散度。 所以： 如果Q增大，则观测数据的似然增大 在M步，Q肯定增大 当Q