一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略.pdfVIP

应用概率统计 第三十卷 ChineseJournalofApplied Probability 第四期 2014年8月 andStatisticsVo1．30No．4Aug．2014 一 类稀疏风险模型~ltJGerber—Shiu函数和最优红利策略 木 赵金娥 李 明 何树红 (红河学院数学学院，蒙自，661100) (云南大学数学与统计学院，昆明，650091) 摘 要 本文研究常数红利边界策略下的风险模型，其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程，而 索赔计数过程是保费收入过程的 稀疏过程．得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现 罚金函数所满足的积分方程及边界条件，并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下，得到了直至 破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式，以及使得直至破产时的总红利现值与 赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界． 关键词： 常数红利边界策略，稀疏过程，总红利现值，期望折现罚金函数，最优红利策略． 学科 分 类号： O211．6． §1- 引 言 风险理论不仅是当前保险业、精算界研究的重要课题，而且也是数学学科的一个重要 分支，其主要研究和处理保险实务中的随机风险模型，并从定量的角度分析保险公司经营 的安全性．破产理论作为其中一个核心课题，在风险理论的研究中有着举足轻重的地位，而 红利问题是此课题中非常重要的一个研究方向，特别是近年来随着人们对保险产品认知程 度的逐步提高以及保险业竞争的日趋激烈，保险公司为了吸引更多客户，推出了分红保险， 这使得分红与破产问题成为当前风险理论及保险精算学研究的热门课题，许多学者开始致 力于研究红利边界策略下的风险模型1【-3J． 红利边界策略风险模型由DeFinettif1957)首次提出，他指出作为长期的发展 目标，保 险公司应最大化股东在直至破产时的红利期望现值，并把此时的红利边界称为最优红利边 界．Dickson和Watersf2004)提出，在保险公司破产发生时股东有责任偿付破产时的赤字， 因此保险公司此时的最优红利边界的选择准则应是使股东在直至破产时的总红利现值与 赤字现值之差的期望最大化，后来Gerber等(2006)及GerberSDShiu(2006)对该最优红利边 界作了进一步的研究．但在这些研究中，总假定保险公司的保费收入是时间的线性函数，而 在保险公司的实际运营中，经常要根据以往的索赔经验对保费率进行调整，以致于在未来 某个固定的时期内保险公司收到的保险费是随机的．姚定俊等(2008)，Boikov(2003)$N赵 金娥等(2013)研究了保费收入是复合Poisson过程的风险模型，并假设保险公司的保单到达 国家 自然科学基金项 目、云南省科技厅 自然科学基金项 目(2013FZl16)~云南省教育厅科研基金项 目 f2011C121)资助． 本文2014年4月3日收到，2014年5月13日收到修改稿． doi：10．3969／j．issn．1001—4268．2014．04．009 应 用概 率统计 第三十卷 过程与索赔计数过程是相互独立的．事实上，由于保险公司所卖 出的保单数越多，其发生 的索赔次数也应更多，因此保险公司的索赔计数过程与保单到达过程之间应具有某种相依 性_l11J．基于以上原因，本文考虑一类常数红利边界策略下的风险模型，其中保单到达过 程为复合Poisson过程，而索赔的计数过程为保单到达过程的 稀疏过程．利用盈余过程的 马氏性及概率论、随机过程等学科的理论方法，得到了直至破产时总红利现值的期望和模 型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件，并在索赔额及保费额均服从指数分 布的情况下，得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式， 以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界．