基于状态转移ARCH模型中国股市波动性的研究23860.pdfVIP

第 19 卷第3 期 系 统 工 程 学 报 Vol. 19 No. 3 2004 年6 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Jun. 2004 ¹ ARCH 1, 2 1 1 蒋祥林 , 王春峰, 吴晓霖 ( 1. 天津大学金融工程研究中心, 天津 300072; 2. 复旦大学金融研究院, 上海200433) : ARCH( SWARCH) . SWARCH ARCH . , , . : 波动性; ARCH 类模型; 状态转移模型 : F