金融高频数据分析现状与问题的研究.pdfVIP

第3O卷 第 3期 财经研究 2004年 3月 JournalofFinanceandEconomics Vo1．3ONo．3 Mar．2004 金■高频数据分析帕项状与问题研究 常 宁 ，徐 国祥 (1．上海财经大学 统计学系，上海 200433； 2．上海财经大学 应用统计研究中心 ，上海 200433) 摘 要 ：近年来，在 西方国家对金融高频数据的分析 已成为实业界和学术界 的热点问 题和难点问题。本文讨论 了金融高频数据的概念和特征，分析 了对高频数据分析的基本 动因，阐述 了金融高频数据分析 已涉及的主要领域，探讨 了金融高频数据分析 中遇到的问 题。最后 ，还对金融高频数据分析 的发展趋势作 出了展望并探讨 了我 国在这一领域应用 研 究的重点 。 关键词 ：金融市场；证券市场 ；金 融高频数据分析；市场微观结构 中图分类号 ：F830．91 文