数理统计课件 2.3最小方差无偏估计和有效估计.pdfVIP

2.3 最小方差无偏估计和有效估计 最小方差无偏估计是在某种意义下的最优估计，两 者既有区别又有密切的关系，如果求出参数θ 的一个估计 ˆ 量θ ，则判别其是否为最小方差无偏估计或有效估计，就 具有重要的意义。倘若能直接求出参数θ 的最小方差无偏 估计，则将更加令人满意，本节将研究这些问题。 一.最小方差无偏估计 由定义 2.4 知，最小方差无偏估计(MVUE)是在无偏 估计类中，使均方误差达到最小的估计量，即在均方误 差最小意义下的最优估计。它是在应用中，人们希望寻 求的一种估计量。 ˆ ˆ θ X ( ) 是θ 的一个无偏估计， θ ∞，若对任 定理 2.7 设 D 何满足条件：EL(X ) 0 ,DL(X ) ∞的统计量L(X ) ，有 ˆ E [L (X ) (X )] 0