随机波动率与双指数跳扩散组合模型美式期权定价.pdfVIP

第32卷第2期 应用数学学报 V01．32No．2 ACTAMATHEMATICAEAPPLICATAE 2009年3月 SINICAMarch，2009 随机波动率与双指数跳扩散 组合模型的美式期权定价卑 邓国和 (广西师范大学数学科学学院，桂林541004) (E-mail：dengguohe@mailbox．gxnu．edu．cn) 杨向群 (湖南师范大学数学与计算机科学学院，长沙410081) 摘 随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质．应用一阶线性近似实旅边界获得T期权价格 的拟解析式和实施边界满足的非线性方程．进一步，应用梯形法离散处理方程式内积分表达式，建立了期权 最佳实施边界和价格的数值箅法．最后分