面板数据单位根检验及其在增长收敛性检验上应用_以西部地区经济增长收敛性检验为.pdfVIP

面板数据的单位根检验及其在增长收敛性检验上的应用 ──以西部地区经济增长收敛性检验为例 周立娟 （中南财经政法大学 信息学院，湖北 武汉430060） 摘要：面板数据单位根检验的应用一直是人们研究的热点，本文讨论了三种常见的检验面板数据单位根的方法， 并将其运用到收敛性检验上。针对西部地区自1978 年到2006 年人均国内生产总值的面板数据，进行不分时间段和 分时间段的单位根检验，检验了经济增长中的收敛性假说，并与用面板数据模型分析收敛性进行比较，最后得出了 西部各地区不存在绝对 收敛现象的一致结论。 关键词：增长收敛；面板数据；单位根检验 从1999 年实施西部大开发至今，已有9 年时间，在这9 年里，西部地区经济效率极大提高，资源配置 日趋优化，经济整体上保持快速、持续增长，经济总量水平迈上了一个新的台阶。然而，这种增长是收敛 还是发散，这就需要我们对西部地区经济增长收敛性进行准确有效的检验。随着面板数据的大量使用， 面板数据单位根检验日渐成为经济分析中更加有效实用的工具，其相应的理论和方法也逐渐被人们认识 和接受，同时，为了避免动态面板数据模型估计中存在的“虚假回归问题”，面板数据单位根检验理论方法 及其应用研究成为了非经典计量经济学的重要研究内容之一。 一、面板数据单位根检验方法 最早使用面板数据进行单位根检验的是Bhargava 等（Bhargava et al, 1982），他们利用修正的DW 统计 量提出了一种可以检验固定效应动态模型的残差是否为随机游走的方法。随后，Quah （1990），Levin 和Lin （1992），Pesaran 和Shin （1995），Fl rs 等（Fl rs etal.，1995），O Connell（1998），Taylor 和Sarno（1998），Maddala 和Groen （2000），Chang （2000）和崔仁（In Choi ，2001）也相继提出了各种面板单位根检验方法。他们通过蒙 特卡罗模拟试验发现，与单变量时间序列单位根检验相比较，各种面板数据单位根检验都不同程度地提 高了单位根检验的检验功效。 本文主要采用三种常用的检验方法对西部地区经济增长收敛性进行面板数据的单位根检验，其中比 较早的是Levin 和Lin （1993）提出的方法（以下简称LL 检验），并且他们发现，随着横截面个数的增加这种 检验的功效也会增加。Im 、Pesaran 和Shin （Im, Pesaran and Shin, 1997 ，2002）提出了异质面板数据（Heterogenous panel data）的单位根检验，简称IPS 检验，该检验允许备择假设成立时异方差的存在。这两种检验都用到 了渐进正态分布极限分布，不同的是在LL 检验中，横截面个数N 和时间维数T 都趋于无穷时，T 增加的 [ ] ( ) 更快些，使得N/ T→0; 而IPS 检验仅要求 1 P95 /T→0 。 除了这两种方法外，还有一种更为一般的方法— Hadri 检验，这是Hadri 在2000 年提出的。 （一）面板数据单位根检验的模型 作者简介：周立娟（1982— ），女，河北唐山人，中南财经政法大学统计学专业2007 级硕士研究生。 ·50 · 和单时间序列的单位根检验一样，面板数据单位根检验模型也有三种，综合写成一个模型为： = 1+ + + 其中 表示个体效应，表示时间趋势，具体的三种模型和假设见表1。 表1 三种模型和不同的假设 模型 先验假设 原假设和备择假设 0 : = 1