商业银行流动性风险测试与防范.pdf

武汉理工大学硕士论文 摘要 金融市场的核心是商业银行，在当代世界各国的金融体系中，商业银 行以其机构众多、业务量大、辐射面广、资本雄厚而居于主体和骨干地位。 作为经济流动性的最大提供者，银行在稳定经济全局和增强公众信心方面 发挥着巨大的作甩。由于商业银行是以追逐利益为目标、以经营金融资产 和负债为对象，所以，商业银行的风险要大于一般工商企业的风险。其中， 流动性风险是商业银行面临的最主要的风险之一，也是风险暴露或损失表 现的比较极端的一种金融风险。因此，流动性的度量和流动性风险的防范 对于商业银行来说意义重大。 在对现有文献和研究成果总结回顾的基础上，本文首先考察了流动性 风的产生原因以及影响因素。由于商业银行资金来源和资金利用的不确定 性和不规则性，以及商业银行流动性和盈利性的矛盾，导致了商业银行的 经营过程中必然存在着流动性问题。而流动性风险的影响因素主要有资产 负债结构、中央银行政策、金融市场发育程度、信用风险和利率变动等方 面。 对于流动性风险的衡量，首先从流动性需求的预测入手。流动性需求 的预测主要有两种方法，即资金来源及运用法和资金结构法。然后，总结 了现有的度量流动性的方法。