催收评分技术及其在个人信贷催收管理中的应用.pdfVIP

催收评分技术及其在个人信贷 催收管理中的应用 中国建设银行股份有限公司风险管理部 朱德志 梁世栋 黄 亮 迟名海 个人信贷业务笔数多、单笔金额小的特点决定了应用 粗放 。 技术手段在贷后催收管理中的重要性。目前我国商业银行 2．根据业务规则细分客户并采取有针对性的催收策略 缺乏细分客户的计量工具，催收时通常根据逾期时间长短 在第一种模式的基础上，增加判断客户风险程度的业 来区分客户，导致精细化管理程度不高，无法在早期区分 务规则，将逾期客户分为高风险、中等风险和低风险三类， 出将要变为不 良客户的高风险客户和可以主动还款的低风 并分别采取不同力度的催收策略。图1展示了根据逾期金 险客户。对前者因没有尽快采取强硬的催收手段，而使之 额大小和还款历史信息制定的分类规则。在实际应用中， 转变为不 良客户，对后者又过度催收，提高 了无谓的回收 业务规则应固化到催收系统中，实现分类 自动化。这种催 成本。国际先进银行基于催收评分模型，针对不同客户采 收管理模式的精细化程度有所提高，目前国内已有商业银 取差异化的催收策略与流程 ，在较低的成本开支下保持 了 行应用此种模式，并取得了良好的效果。 良好的回收水平 ，实现 了高效便捷的催收管理。本文对 目 3．根据催收评分模型细分客户 前国际通用的催收评分模型开发技术和催收策略制定方法 根据客户的综合行为信息，应用数据挖掘和统计学方 进行了较为深入的探讨，分析其优势和在国内应用中面临 法，建立可以客观准确预测客户风险程度的催收评分模型， 的问题，为国内商业银行优化资源配置、提高催收效率、 根据分数高低区分客户，并采取不同的催收策略。这种模 降低业务成本、增强个人业务贷后催收管理能力提供借鉴 式对风险的控制相对精细，目前 国外商业银行较为常用。 与参考。 除预测风险程度外 ，还有预测损失程度、响应可能性、还 一 、 个人信贷催收管理模式 个人信贷催收管理模式可以根据精细化程度分为如下 三种。 1．催收力度随逾期时间增加逐步加强 j还教史是 赛博骞磐 在此种模式下，根据逾期时间长短区分客户类别，对 不 ／ 逾期 l～29天的客户采取提醒式短信、信函催收，逾期 ’ ／ 30～89天的客户采取电话催收，逾期 90天以上的客户采 爨险客户 睫囊 取上门催收，超过 180天时则采取司法催收。由于仅依据 逾期时间长短细分客户，因此精细化程度较低，管理比较 图1 根据业务规则细分客户的决策树 26 ●翟正圈 j由国瞎 用卡 墨墨即 款可能性的催收评分模型，从多个维度对客户进行分类， 评估风险，尤其当某客户在其他银行出现了高风险行为特 进一步提高管理的精细化程度，这样可以识别出 “自愈” 征而在本行暂时还未有相应表现时，有较高的应用价值。 (Self—Cure，指不需要催收就可以自动还款)的逾期客户， 2．催收评分模型的开发技术 在早期逾期阶段暂时不催收此类客户，从而可大大降低运 催收评分的构建主要应用数据挖掘和统计学方法，建 营成本 。 模方法一般包括如下三种。 (1)决策树模型 二、催收评分模型 以树 的形式表示 目标变量与预测变量的关系的模型， 催收评分是一系列计量分析模型的总称 ，下面介绍催 树中每个节点表示预测变量，每个节点的分叉表示预测