matlab基于最小二乘、全局化算法、遗传算法参数识别.docVIP

最小二乘法： %递推公式，更新p0=p2;for n=2:N-1%%递推最小二乘法? ???K0=p0*X(n,:)*inv(1+X(n,:)*p0*X(n,:));%计算Ｋ? ???Theta_abs=Theta_abs+K0*(Y(n)-X(n,:)*Theta_abs);%计算估计值Theta；? ???p3=p0-K0*X(n,:)*p0;%计算P? ???p0=p3;? ?? ???%误差平方和最小? ? Y1=X(n,:)*Theta_abs;%递推值? ? J=(Y(n,:)-Y1)*(Y(n,:)-Y1)? ? if (Jerr)%设定平方误差最小，跳出循环? ?? ???break;? ? end;end 引进后移算子 假定在初始条件0时z变换得到 ARX模型有： ；为均值为0的噪声项 上式可以改写为 上式改写为最小二乘格式（3） 对于（3）式的次观测构成一个线性方程组即 . 取极小化准则函数，极小化，求得参数的估计值， 表示为了确定使准则最小的条件，将该式对各参数求导，并令其结果等于零： ，只要矩阵是满秩的，则是正定的，使准则为极小的条件得到满足， 最小二乘估计的递推算法（RLS） 最小二乘法，不仅占用大量内存，而且不适合于在线辨识，为了解决这个问题，把它转化为递推算法： 若令,则 加权递推最小二乘（RWLS）： e(k)为有色噪声，