回归分析中自协方差估计渐近正态性.pdfVIP

山古太学学报 (自然科学版)14(2)：156-143，199i JournalofShaaxtUnlvers~．ty (Nat．Sci．Ed．) 回归分析中自协方差估 计的渐近正态性 陈 敏 丁从新 (山西大学) (山西省财贸学校) 擒■ 文 中证 明了回归——时间序剜混台模型 yt 卢1 {1+卢2t2+…+卢 t +(“t) 其中|I(t)为线性过程 Ⅱ(f)= 。ie(t— )中线性过程 |I(≠)自协方差估计的渐近正态性 美■词 回归——时可『序列混台模型，渐近正态性 0 弓i言 孝虑 回归——时间序列混合模型 yf=J日l 1+J日2 2+…+J日 f，+ “(f) (0．1) 式中(})为线性过程， Ⅱ(})=∑ ，￡(t—i) G0=1 (