马氏环境中马氏链一类强极限定理.pdfVIP

第37卷第5期 数 学 进 展 VO1．37．No．5 2oo8~1o月 ADVANCESINMATHEMATICS 0ct．．2008 马氏环境中马氏链的一类强极限定理 李应求 ，王苏明 ，胡杨利 (1．长沙理工大学数学与计算科学学院，长沙，湖南，410076；2．东莞理工学院城市学院计算机与信息科 学系，东莞，广东，523106) 摘要：利用分析方法研究了马氏环境中马氏链的若干强极限定理．得到了关于此种链四元函数 的一个强极限定理．作为推论，得到了马氏环境中马氏链相对熵密度的几个极限性质，将 Shannon 定理推广到了马氏环境中马氏链的情况． ． 关键词：马氏环境；马氏链；强极限；相对熵密度 MR(2000)主题分类：60J10；60F05／中图分类号：O211。62 文献标识码：A 文章编号：i000—0917(2008)05—0539—12 0引言 马氏链的极限理论是随机过程中重要研究内容，目前已取得了较为丰富的理论成果，但主要 集中在确定环境情形，对随机环境中马氏链，文献 [2—4】构造了一Hopf-链，利用Hopf-链理论 深入研究了平稳环境中马氏链的遍历理论、中心极限定理、直接收敛与转移函数的周期性关系以 及不变概率测度的存在性．文献 [6】利用完善的鞅差理论来研究随机环境中的马氏链，在假设马 氏双链遍历的条件下，得到了马氏环境中马氏链的强大数定律成立的充分条件．文献 [14】讨论 了随机环境中马氏链的大偏差问题． 本文利用分析方法研究了马氏环境中马氏链的若干强极限定理．得到了： 1)链四元函数的 一 个强极限定理；2)链中信息成立的几个强极限定理；3)链相对熵密度的几个极限性质；4) 将 Shannon定理推广到了马氏环境中马氏链的情况． 设 表示整数集，Ⅳ}表示非负整数集．(Q，，P)是一概率空间， ={1，2，… ，Ⅳ)，e： l，2，… ，M)，={ ，n=0，l，…}和X={ ，扎=0，l，2，…)分别是 (Q，g，P)上取值于 e 和 的随机序列， {P()，∈e)是 的一步转移函数族， {‰ (·，)·}是 ∈。的一步转移函数 族．对任一序列 ={‰)，记 ={ ， n r)，一∞ k r +∞． 定义 0．1 如果对任意 ，Y∈ ，札∈Ⅳ+，有P(Xo= I∈)=P(Xo=zl)， P( +1= I ，)=P(∈； ，)， 则称 为随机环境 中马氏链， 为随机环境序列；若 是一马氏序列，则称 是马氏环境 中马氏链． ． 收稿日期：2006-11．o1． 基金项目：国家 自然科学基金 (No．No．和教育部留学回国人员科研启动基金 (No (2005]564)资助项目． E-mail： liyq-2001~163．COrn ，liyq@csust．edu．cn 540 数 学 进 展 37卷 本文恒设 是马氏环境 中的马氏链，其中 的一步转移函数为 (，)，由文献 [5，6] 知 {( ，)，n 0)是马氏双链，其初始分布和一步转移矩阵分别为 q={q(，)， ∈ ，0∈e)， 1 Qn=(Q (，；Y，)，X，Y∈ ，0， ∈9)， 其中q(x，0)：P(Xo= ， = )，Q x，；Y，)=P(；X，) (，0)．令 P(xo，Oo，… ，X，0)三 q(xo，0o)Kl(0O，1)P(o；Xo，1)…K (一l，)P(一1；Xn-1， )， (u)：一元11。gP(X o， 。… ， ， )， gn )称为 {( ，)，n