随机常微分方程龙格库塔解法.pdfVIP

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2017-08-31 发布于安徽
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随机常微分方程龙格库塔解法.pdf

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2012年7月四川大学学报(自然科学版) Jul．2012 ofSiehuan Science V01．49 第49卷第4期 Journal Edition) No．4 University(Natural doi：103969／j．issn．0490—6756．2012．04．006 随机常微分方程的龙格库塔解法胡建成，罗敏 (成都信息工程学院数学学院，成都610225) 摘要：本文讨论了随机Runge—Kutta格式的构造．基于比较完善的确定性常微分方程数值般两步二阶随机Runge-Kutta格式．通过对一个线性随机微分方程和一个二阶非线性随机微分方程的数值模拟表明，随机Runge—Kutta法是一种求解随机微分方程的有效方法．关键词：随机微分方程；Wiener过程；随机Taylor展式；随机Runge—Kutta法中图分类号：0241．82文献标识码：A 文章编号：0490—6756(2012)04—0747—06 forstochastic approximations Runge。Kutta ordinary differential equations HU Min Jian—Cheng．LUO of ofInformation 610225，China) (CollegeMathematics，ChengduUniversity Technology，Chengdu discussestheconstructionofstochastic schemes．Basedonwell—es— Abstract：This paper Runge—Kutta tablishednumericalmethodsfordeterministicdifferential stochastic ordinary equations，theRunge—Kut— ta can the methodsbeobtained stochastic order type Taylor order，second bycomparing expansion．One and secondorder schemesare linearstochasticdifferential general Runge～Kutta two—stage presented．A anda nonlinear