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德盛小盘精选证券投资基金 2006年半年度报告 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2006年8月29日 德盛小盘精选证券投资基金2006年半年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月 15日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务会计报告未经审计。 1 目 录 一、基金简介3 二、主要财务指标和基金净值表现 4 三、基金管理人报告5 四、基金托管人报告9 五、财务会计报告9 六、投资组合报告20 七、基金份额持有人户数、持有人结构 24 八、开放式基金份额变动24 九、重大事件揭示24 十、半年度报告备查文件目录 27 2 一、基金简介 （一）基金名称 ：德盛小盘精选证券投资基金 基金简称 ：德盛小盘 基金代码 ：257010 基金运作方式 ：契约型开放式 基金合同生效日 ：2004年4月 12日 报告期末基金份额 ：1,607,307,442.05份 （二）基金投资概况 基金投资目标 本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国A股市场上具有成长 潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严 格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的 基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通 过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的 长期增值。 基金投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选择。 总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采取自下而上的方 式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市 公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股，并在此基础上构建股票 投资组合。第二个层次是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资产在 股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏 观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。 总之，本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结 合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。 基金业绩比较基准 本基金的整体业绩基准=（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）