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基于模糊综合评判法的 中国金融市场稳健性测评体系构建 河北金融学院 崔伟、周翠、刘春香 摘 要 - 2 - 引 言 - 4 - 一、金融系统稳健性定量测评视角选择与指标体系构建 - 4 - 1.1金融系统稳健性定量测评视角选择 - 4 - 1.1.1风险计量和风险计量指标的设计 - 4 - 1.1.2 稳健性测评视角三维图 - 5 - 1.2 金融系统稳健性定量测评指标体系构建 - 6 - 1.2.1 金融风险的类型 - 6 - 1.2.2 金融风险的特征 - 7 - 1.2.3 评价指标体系构建 - 8 - 二．定量评估模型建立与量化处理方法 - 10 - 2.1数据来源以及处理方法 - 10 - 2.1.1 数据来源 - 10 - 2.1.2 处理方法 - 10 - 2.2 系统测评方法的选择 - 11 - 2.2.1 系统测评方法的比较 - 11 - 2.2.2 选择模糊综合评判法 - 12 - 2.3 构建中国金融系统稳健性定量测评模型 - 13 - 2.3.1 选择多元线性加权合法（加法合成）模型的理由 - 13 - 2.3.2 构建多元线性加权合法（加法合成）模型的结果 - 13 - 2.4 评价指标的量化处理方法 - 15 - 2.4.1 基于模糊数学的评价方法对相关指标进行量化处理 - 15 - 2.4.2 构造模糊隶属函数 - 15 - 2.4.3 对相关指标进行归一化（EAN）处理 - 16 - 2.5 测评结果的量化分析 - 17 - 三．数据的处理与测评的结果 - 17 - 3.1 银行业 - 17 - 3.2 证券业 - 22 - 3.3 保险业 - 33 - 3.4 综合权重的确定 - 38 - 3.5 模型应用 - 38 - 3.6 结果分析 - 39 - 四．主要参考文献 - 40 - 附录： - 41 - 摘 要：文章以中国金融系统稳健性作为研究对象，对中国金融系统的稳健性进行规范分析与实证研究。首先，鉴于我国金融系统具有经济转轨与新型金融市场建设的双重特点，加之分类监管的集中管理体制，选取“空间维”作为测评视角，基于多目标综合决策理论，构建中国金融系统稳健性定量测评指标体系；其次，基于模糊综合评判方法，将整个金融系统分为银行、证券、保险三大体系，制定金融系统稳健性的评判标准，对我国整个金融体系进行实证测评；最后，基于银行、证券与保险业的官方数据，利用统计描述分析方法和数理分析方法对中国金融系统的稳健性进行实证研究，经过测评，我们得到的结论是：中国金融系统的稳健性属于AA级。并在结构分析与总量分析的基础上为加强中国金融系统的稳健性提供了政策空间: 中国金融系统的稳定需要建立一个多样性的金融市场。 关键词：金融市场；稳健性；指标体系；模糊综合评判 Abstract：the stability of Chinas financial system as a research object, which is to regulate the stability analysis and empirical research. First, given the double features of our financial system—economic transition and new financial market, combined with centralized management system of classification regulation, we select the spatial dimension as a measurement perspective and build Chinas financial system as Quantitative evaluation of stability index system based on an integrated multi-objective decision theory; Secondly, based on fuzzy comprehensive evaluation method , the entire financial system is divided into three--banking, securities, insurance ,and the development of financial system soundness criteria is ruled to evaluate the entire financial system; Finally, according to banking, securities and the insurance ind