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第26卷 第6期 兰 州 交 通 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 ) Vo1．26No．6
2007年 12月 journalofLarmhouJiaotongUniversity(Natural~iences) Dec．2007
文章编号：1001—4373(2007)06—0134—02
Archimedeancopula左尾相依性的判定
胡黎霞 ，王洪庆
(1．兰州交通大学数理与软件：】二程学院，}Jj，‘}『兰州 730070；2．武警警种指挥学院，北京 102202)
摘 要：对于Archimedeancopula，左尾递减序列(LTDS)、多变量左尾递减(MLTD)和左尾递减(LTD)这 3个左尾
正相依概念是等价的，并给出了这些正相依概念与Archimedeancopula的生成元之间的等价刻划．
关键词：左尾递减序列(LTDS)；左尾递减(LTD)；多变量左尾递减(MLTD)．
中图分类号：O211 文献标识码：A
(ITD(xBIxA))，如果对所有的向量 ‰ ，P[ ≤
0 引言
zeIxA≤ ]关于XA递减，其中A，B是集合(1，2，
Copula是建立随机变量之间相依关系的一个 …，d}的一个分割．
行之有效的方法，许多学者研究了Copula及其特殊 注：x是MITD，可以推出x是ITDS，特别地
子类一Archimedeancopula[卜引．相依概念是反映随 对可交换随机变量二者是等价的．
机变量之间变化趋势的一个重要度量，文献[7，8]中
2 主要结果
考虑了Archimedeancopula的某些正相依概念的
判定方法．本文得到了Archimedeancopula的3类 假设x一 (x ．．’X)的联合分布函数是C，其
左尾正相依性的等价刻划． 中C是由d一交错函数 生成的d维Archimedean
copula，X ．．， 是可交换随机变量且服从区间
1 预备知识
[O，1]上的均匀分布．
定义1 函数 ： 一 [O，1]称为是d一交错的， 定理 1 下列条件是等价的：
如果对所有的志∈{1，…，d)总有(一1) 强≥0成 (i)X是 ITDS(MITD)；
立． (ii)x是LTD(xBIxA)，其中A，B是集合 (1，
定义2 (≥2)维CopulaC称为d维Archkr~ean 2，…，d)的一个分割；
copula，如果对所有 的ll一(ul，…，)∈Io，12有 (iii) 是对数凸的．
d 证明 1)证明 (i)舒 (iii)．
C(11)一 (∑ (“))，其中 ：一[o，1]是d一交
由定义3，x是 ITDS当且仅当对任意的 ∈
错函数，满足 (O)=1且lim~(x)：0．函数 称为 {1，…，d)和所有的z
是C的生成元． PEX ≤z Ix1≤Xl，…，x卜1≤z1]一
定义3 x是取值于 的随机向量， C(z1，…，Xb-1，
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