北邮概率统计课件2.5随机变量函数分布.ppt

北邮概率统计课件 * 概率统计 问题的提出 在很多实际问题中，需要研究随机变量间存在的函数关系，也就是研究他们在概率分布上的关系. 已知圆轴截面直径 d 的分布， 求截面面积 A= 的分布. 第五节 随机变量函数的分布 例如： 已知 t = t0 时刻噪声电压 V 的分布 求功率 W=V2/R (R为电阻)的分布等. 研究问题: 已知随机变量 X 及它的分布， 要求 这个随机变量的分布. 从函数角度看：随机变量 X 是基本事件的函数，那么随机变量 X 的函数 Y 实际上是基本事件的复合函数 又例如： 一. 随机变量的函数的定义 设g(x)是定义在随机变量X的一切可能取值 x 的 集合上的函数， 如果对于X的每一个可能取值 x , 有另一个随机变量 y 的相应取值 y = g(x), 则称 y为 x 的函数,记为 y = g (x). 本节的任务: 根据X的分布求出Y的分布, 或由 的分布，求出 的分布. （这个问题无论在实践中还是在理论上都是重要的） 定义: 二. 离散型随机变量的函数的分布 若 X是离散型随机变量, 则 Y =g (X)也是一个离散型随机变量，则： g (X)的分布可由 X 的分布直接求出. 例1. 已知 X 的概率分布为: 分布律 求: 的概率分布(分布律). 解: 并且: 从而得 的分布律为: 例2. 已知 X 的概率分布为: 求: 的概率分布(分布律) 解: 并且: 但考虑到： 中有相等的概率，根据概率的加法定理可将其对应的概率相加： 所以得： 分布律为： 注意：如果 g( xk ) 中有一些是相同的，把它们作适 当并项即可. 一般，若X 是离散型 随机变量，X 的概率函数为 归 纳 则 的概率函数为： 解: 这是关键一步 三. 连续型随机变量的函数的分布 例3. 设 X 服从区间 ( 0, 2 ) 上的均匀分布. 求： 的概率密度 的取值在 内 的取值在 内 服从 上的均匀分布 (1) 为求 Y 的概率密度,先求出 的分布函数 从而当 时有: 当 时有: 当 时有: 于是求得其分布函数为: (2) 又因为密度函数是分布函数的导函数， 现若设连续型随机变量X的密度函数为 (3) 则 的分布函数为: 对 故将 求导即得 的概率密度为： 从上述例子中可以看到，在求 P(Y≤y) 的过程中，关键的一步是设法从{ g(X) ≤ y }中解出 X，从 而得到与 {g(X) ≤ y } 等价的 X 的不等式 . 用 代替 { X2 ≤ y } 这样做是为了利用已知的 X 的分布，从而求出相应的概 率。 这是求随机变量函数的分布的一种常用方法 注： 例如： 定理: 设随机变量 X 具有概率密度 又设函数 g(x) 处处可导， 严格单调可微的函数 则 Y= g(X) 是连续型随机变量， 其概率密度为: 且有： 其中: 的反函数 [证]: 它的反函数 且在 严格单调递增，可导。 在 此时 严格单调 递增， 设 先求 的分布函数 则同理有： 写出反函数 再求 的概率密度 将 关于 求导数即得 的概率密度为： 综合以上两式得 的概率密度为： 注： ▲ 若在 X 的可能取值范围内， y=g(x) 是分段严格 单调的函数， 则应用定理求出 y 在各单调区间上的 密度函数， 再把各个结果相加，就得到 例如： 的严格单调区间为： 与 则可先由定理求出 y 在各单调区间上的密度函数 各为： 与 然后将它们相加后即为所求的 的密度函数。 则定理的条件只需假设在 若 在有限区间 以外的值等于零。 ▲ 上恒有： 或 并且有： 若 y=g(x) 在 x 取值范围内不单调，则此定理不 能直接应用，此时可通过求y=g(x)的分布函数。 然后对分布函数求导数得y=g(x)的密度函数。 如果分布函数在相邻区间的交界点上不可微， 则 求导得到的密度函数在交界点上没有意义， 此时相应的积分区间应为开区间。 ▲ 但对连续型随机变量而言，对积分区间是否包 含端点未作严格区分。 例4. 设随机变量 求：Y=a+bX 的概率密度 解： 所以由定理可知 Y=a+bX的概率密度为： 又 且 结论：正态分布的线性函数仍服从正态分布。 特别： 得到： 当 时 设随机变量 X 在 (0, 1)上服从均匀分布 解： 因为在区间 (