概率论与数理统计 第5章 大数定律与中心极限定理.pdf

第五章 大数定律与中心极限定理 全书目录 全书目录 第一章随机事件与概率 第五章大数定律与中心极限定理 §1 随机事件 §1 切贝谢夫不等式 §2 概率 §2 大数定律 §3 概率的计算 §4 概率的加法法则 第六章样本分布 §5 条件概率与乘法规则 §1总体、个体与样本 §6 全概率公式与贝叶斯公式 §2 样本分布函数 §7 独立试验概型 §3 样本分布的数字特征 第二章随机变量及其分布 §4 几个常用统计量的分布 §1 随机变量的概念 第七章参数估计 §2 随机变量的分布 §3 二元随机变量 §1 估计量的优劣标准 §4 随机变量函数的分布 §2 点估计 §3 区间估计 第三章随机变量的数字特征 §1 数学期望 第八章假设检验 §2 数学期望的性质 §1 假设检验的原理 §3 条件期望 §2 一个正态总体的假设检验 §4 方差、协方差 §3 两个正态总体的假设检验 第四章几种重要的分布 第九章回归分析 §1 重要的离散型分布 §1 一元线性回归方程 §2 重要的连续型分布 §2 相关性检验 §3 可线性化的回归方程 目录 §1 切贝谢夫不等式 §2 大数定律 §1 切贝谢夫不等式 研究随机变量的离差与方差的关系。 设随机变量有期望值E与方差D。 对任给0,有 D    P(| E | ) 2  D     P(| E | ) 1 2  称为切贝谢夫不等式 证：若是离散型随机变量。 P( x ) p k k P(| E| )  P( x ) k