两个随机过程联合统计特性.pdfVIP

两个随机过程的 两个随机过程的 联合统计特性 联合统计特性 一.两个随机过程的联合分布 一.两个随机过程的联合分布 设有两个随机过程 {X (t), t ∈T }, {Y(t), t ∈T}，它们的 概率密度分别为 ′ ′ ′ f (x , x ,..., x ;t ,t ,...,t ) f (y , y ,..., y ;t ,t ,...,t ) X 1 2 n 1 2 n Y 1 2 m 1 2 m 1、两个过程的n+m维联合分布函数 1、两个过程的n+m维联合分布函数 ′ ′ F (x ,..., x ; y ,..., y ;t ,...,t ,t ,...,t ) XY 1 n 1 m 1 n 1 m { ( ) =≤ ,..., ( ) ≤ , ( ′) ≤y ,..., Y (t′) ≤y } P X t x X t x Y t 1 1 n n 1 1 m m 2、两个过程的n+m维联合概率密度 2、两个过程的n+m维联合概率密度 ′ ′ f (x ,...,x ;y ,...,y ;t ,...,t ,t ,...,t ) XY 1 n 1 m 1 n 1 m n+m ′ ′ ∂ FX Y (x1,..., xn ; y1,..., y m ;t1,...,t n ,t1,...,t m ) ... ... ∂ ∂ ∂ ∂ x1 xn y1 ym 3 、若X (t)与Y(t)对于任意的 n和m ，都有 ′ ′ f XY (x 1 ,...,x n ;y 1 ,...,y m ;t 1 ,...,t n ,t 1 ,...,t m ) ′ ′ f X (x1 ,..., xn ;t1 ,...,tn ) =⋅fY ( y 1 ,..., ym ;t1 ,...,tm ) 或 ′ ′ F (x ,..., x ; y ,..., y ;t ,...,t ,t ,...,t ) XY 1 n 1 m 1 n 1 m ′ ′ FX (x1 ,..., xn ;t 1 ,...,tn ) =⋅FY ( y 1 ,..., ym ;t 1 ,...,tm ) 则称随机过程X (t)和Y(t)是相互独立的。 相互独立的 4、若两个过程的任意n+m维