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6 时间序列的复杂度和熵
6 时间序列的复杂度和熵 1
6.1 引言 2
6.2 时间序列符号化方法 2
6.3 热力学熵－克劳修斯(Clausius)熵[5, 6] 4
[5]
6.4 统计熵－玻尔兹曼(Boltzmann)熵 6
6.5 信息熵－先农(Shannon)熵[5, 7] 6
6.6 Kolmogrov熵和K2 熵 8
6.7 非广延熵-Tsallis熵 9
6.8 近似熵－Approximate Entropy 10
6.9 样本熵－Sample Entropy 12
6.10 多尺度熵－Multiscale Entropy 14
6.11 Lempel-Ziv复杂度 16
6.12 相似指数分析[24] 17
6.13 海杂波的复杂度和熵 18
6.14 本章小结 18
6.15 后记 19
-1 -
6.1 引言
在对动力学结构进行动力学特性分析时，首先对结构进行非线性检测，并判断该系
统的非线性因素是否可以忽略非常重要。一个系统的熵和复杂度隐含着整个系统运动规
律,他们的物理意义直接和系统单一变量的性质相联系。在计算熵和复杂度时，一般同
近年来由符号动力学理论发展出来的符号时间序列分析方法相联系。符号时间序列分析
实质是结合混沌时间序列分析和信息理论的一种分析方法. 其实质是先对序列值的符
号化，符号化后编码，编码后计算熵或复杂度等特征。数据符号化的基本思想就是在几
个可能值上对时间序列进行离散化，把许多可能值的数据序列变换为仅有几个互不相同
值的符号序列。 这是一个“粗粒化” (Coarse-grained)过程，这一过程能够捕获大尺
度的特征，从而降低动力学噪声和测量噪声的影响。而且，复杂度和熵不仅适用于混沌
时间序列，也适用于性质未知时间序列的特征提取和分析。
本文主要研究了时间序列的常用符号化过程，编码序列或原始时间序列的熵和复杂
度的计算。本章中各节主要内容如下：6.2节介绍了时间序列的几种常用符号化方法；6.3
节－6.10节介绍了各种熵的定义、计算方法和应用；6.11节为Lempel-Ziv复杂度的计算、
应用和物理意义分析；6.12介绍了一种计算两时间序列相似度的方法；6.13节为海杂波
的熵和复杂度及其应用；6.14节为本章小结。
6.2 时间序列符号化方法
对于非线性时间序列复杂度的研究，时间序列粗粒化的方法有：均值法、一阶差分
法、移动均值一阶差分法等，这些方法共同的特征是把时间序列简化成容易处理的符号
序列[1-4] 。目前采用较多的是如图1所示的均值化方法，即对于某一时间序列
x (i), i 1, 2, , n ，令:
1 n
X x i (6.1)
ave ∑ ( )
n i 1
X ave 为这一时间序列的平均值, S (s s s )是一个与时间序列x (i), i 1, 2, , n 长度
1 2 n
x (i) X s
相同的空符号串。当时间序列中的某一元素 时，则取符号 为“1”，否则为
ave i
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