BOX—COX变换在Mathcad上实现及在多元线性回归中应用.pdfVIP

维普资讯 2001年 2期 广东省经济管理干部学院学报 (季刊) N0．2 200l (总第 53期) JournalofGuazlgdoagEcotzotni~ManagementcolI曙e(~ rtcdy) SeriallNO ．53 · 管理纵横 · BOX —COX 变 换 在 M athcad上 的 实 现 及 其 在 多 元 线 性 回 归 中 的 应 用 马崇 明 李选举 提 要 ：本文探讨了利用计算机Mathcad工具在多元线性回归中进行BOX—OOX变换的应用程序及实例 对回归分析中充分利用变量信息作出了有 益的偿试。 关键词 ：BOX—COX变抉、№ h【 、回归分析 (4)eI、e2……e服从正态分布即正态性 。 一 、 问题的提出及BOX—COX变换 ： 同时在建立 回归模型时，个别变量系数 的 社会经济活动中，对随机变量 Y与 一般 t检验或P值检验可能不能获得通过，为了避 变量 Xl、X2、X3……X 建立的多元线性 回归 免以上 问题而又不丢失信息 ，BOX和 COX提 模型为 ： 出了一个变换可 以使 以上条件得到满足而又不 丢失信息，简称B0x—COx变换 ： [e～Nn(0Ir……．·(1) rv 1— 1 ， I) (1)式中Y= (Yt、Y2、……Y ) 为 可 Y㈨‘：J【 当 o…l_2『1 Lny 当 ：0 … 观测其值 的随机变量 向量。 口= (岛口…… ) 是未知参数向量 。 其 中 ^为待定参数 ．此变 换要求 YO， lxn。 。。 X l 当此条件不满足时 ．只需作一个平移 即可 。对 不同的 ，所作 的变换就不 同 ．这个变抉旗包 lx21。 。。。x2 X= ● ● ● _ ● ● 为 n ‘十‘ 的矩 阵 括了对数变换 (=0)，平方根 换 (= 1) lxr … xnt J 和倒数变换 (=一1)等 ，通过该变换找到合 e (1c2 … e·) 是不可观铡的随机误差 适 的 ，使变 换后 Y ()= [YI()，Y2 向量 。 ()，……Y．，()]～Nn ()(口，621n)从而符 通常 ，线性 回归模型需要满足以下四个条 合回归模型的各项假定 ，关键的问题是如何找 件 ： 到合适 的 。传统的方法是计算 的极大似然 (1)Ey是 xI、x2……x 的线性函数即线 估计 Ln x ()= (2n )一e一 lJl其中IJl= 性性 (2) l、 2……e相互独立即独立性。 ⅡI 一。 (3)D (1)=D (2)… ·一 D (e)即 又得 [nLmax () = 一 n【[sse (， 方 差齐性 。