一般M_V模型中有效证券组合及无套利分析.pdfVIP

应用概率统计 第二十三卷 第一期 年 月 一 一般 型 的 证券组合及无套利分 模 中 有效 析 蒋春福 戴永 隆 山 学 学 学 , 广州, 中 大 数 与计算科学 院 摘 要 , 一 研 了 方 异 一 型 的 效证 组 到了证 在 效证 本文 究 协 差阵奇 时 般 模 中 有 券 合 得 券市场存 有 券 组 要 , 证 组 的通 和 效 后, 文还 异 方差 合的充 条件 并给出了有效 券 合 解 有 前沿的性质 最 本 在奇 协 阵 , 到 无 充 , 而证 明 进 无 得 证 的 要 从 了 的猜想 下 行了 套利 析 了 券市场 套利 条件 分 镇 词 异 方差阵, 证 组 , 效 沿, 利 关 奇 协 有效 券 合 有 前 套 学 科 分 类 号 引 言 提 出 证 组 选择 的 一 一 方差 型是现 投 组 理论 的基础 , 的 券 合 均值 模 代 资 合