2014年银行从业资格考试《风险管理》真题(第二部分).docVIP

窗体顶端 第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。 A.违约风险模型和模型独立控制 D.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 正确答案：D, 第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。 A.此情形属于市场风险的一种 B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险 正确答案：B, 第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（ ）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 A.法律风险 B.市场风险C.操作风险 D.合规风险 正确答案：A, 第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（ ）。 A. 0. 68 B. 0. 95 C. 0. 9973 D. 0.97 正确答案：A, 第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）。 A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益 正确答案：A, 第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。 A.风险价值 B.经济增加值C.经济资本 D.市场价值 正确答案：B, 第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 正确答案：B, 第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高 D.风险监控难度较小 正确答案：D, 第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ）。 A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司 正确答案：A, 第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。 A.行业等级 B.产品等级C.担保 D.授信额度 正确答案：D, 第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（ ）。 A.总收益互换 B.信用违约互换C.信用联动票据 D.信用价差衍生产品 正确答案：D, 第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。 A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险 正确答案：C, 第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。 A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.法律风险是操作风险的一种特殊类型 正确答案：D, 第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手 段创新并举的全面风险管理模式。 A.市场风险 B.流动风险C.战略风险 D.法律风险 正确答案：A, 第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险报告的职责不包括（ ）。 A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 正确答案：B, 第