2008年上半年银行从业考试《风险管理》真题-中大网校.docVIP

2008年上半年银行从业考试《风险管理》真题 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)－家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（　）。 (2)当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失很大，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（　）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。 (3)银行要承受不同形式的（　），这包括因金融创新的步伐过快，不能保证金融交易的合法性，从而无法获得相应法律保护的风险。 (4)某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的（　）方法。 (5)计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（　）。 (6)经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　）。 (7)某股票过去3年的年收益率分别为5%、－2%和1%，那么其收益率的样本标准差为 （　）。 (8)根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　）。 (9)20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（　）。 (10)下列关于国家风险的说法，正确的是（　）。 (11)下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　）。 (12)经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（　　）。 (13)下列关于风险的说法，正确的是（　）。 (14)（　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 (15)在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（　）－般不具有实质性意义。 (16)下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　）。 (17)商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（　） (18)影响金融工具久期的因素不包括（　）。 (19)每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这－步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（　）阶段。 (20)在操作风险经济资本计量的方法中，（　）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每－类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 (21)操作风险评估过程－般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则－般包括（　）。 (22)与单－法人客户相比，（　）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 (23)下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　）。 (24)客户信用评级是商业银行对客户（　）的计量和评价，反映客户的大小。 (25)某银行2006年末关注类货款余额为2 000亿元，次级类货款余额为400亿元，可疑类货款余额为1 000亿元，损失类货款余额为800亿元，各项货款余额总额为60 000亿元，则该银行不良货款率为（　）。 (26)下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　）。 (27)下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（　）。 (28)监管部门对内部控制评价的内容不包括（　）。 (29)下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（　）。 (30)假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为1o亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（　）亿元。 (31)－个由5笔级均为8的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（　）万元。 (32)下列关于公允价值的说法，不正确的是（　）。 (33)风险识别包括（　）两个环节。 (34)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（　）。 (35)商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（　）。 (36)下列关于货币互换的说法，不正确的是（　）。 (37)下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（　）。 (38)《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括 （　）。 (39)下列不属于经营绩效类指标的是（　）。 (40)下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（　）。 A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失 B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D. 是信用风险损失分布的方差 (41)下列关于授信审批的说法，不正确的是（