【论文】非线性飘移布朗运动的极值分布.pdfVIP

数 学 杂 志 Vo1．30(2010) 6fM (PRC1 NO．2 非线性飘移布朗运动的极值分布 刘广应 ，陆 敏 (南京审计学院应用数学系，江苏南京 210029) 一 ： 摘要： 本文研究了从 出发的非线性漂移布朗运动的极人值、极小值和首达时问题．利用测度 变换以及布朗运动的～些莺要性质，如反射原理，增量的独立性等，获得了两种极值分布函数的精确表 达式，得到了首达时的分布函数．结果表明，线性漂移布朗运动的极大值极小值以及首 时的分布问 题的有关结果是本文结论的推论，最后给出一个例了． 关键词： 非线性漂移布朗运动；首达时；极值分布 MR(2000)主题分类号：60J30 中