基于谱分析黑龙江省经济波动的研究.pdfVIP

基于谱分析黑龙江省经济波动的研究.pdf

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1 基于谱分析的黑龙江省经济波动研究 刘拓 哈尔滨工程大学经济管理学院,哈尔滨(150001 ) E-mail: liutuo@163.com 摘 要:采用时间序列频域分析中的谱分析方法研究黑龙江省经济周期波动,并分析了谱分 析方法的优点。采用增长周期法,剔除黑龙江省国内生产总值指数长期趋势,生成人工序列, 并对其进行加汉宁窗的谱分析,得到相应谱密度曲线。在此基础上,确定黑龙江省经济波动 周期分量的长度与类型,并对黑龙江经济周期波动情况进行回顾和划分。最后分析了黑龙江 省经济周期波动的主要影响因素,并得出相应结论。 关键词:谱分析;经济波动;黑龙江 中图分类号: F224.9 文献标识码:A 经济周期是一个十分复杂的经济现象,是经济系统内外各种因素综合作用的结果,是经 济系统运行的内在规律。科学地测定经济周期,有利于从更深层次理解和把握黑龙江经济系 统运行状态,促进黑龙江国民经济实现科学发展,对于正确处理改革、发展和稳定之间的和 谐关系,保持黑龙江国民经济又好又快发展,无疑具有十分重要的理论与现实意义。 本文采用时间序列频域分析中的谱分析方法研究黑龙江省经济周期波动。与时域分析方 法相比,经济时间序列谱分析方法具有以下优点:(1)谱分析方法将经济波动指标分解成具 有不同周期长度的周期函数,有助于分别研究不同经济周期的特殊形态;(2 )谱分析方法具 有深厚理论基础和严密逻辑,其计算、判断过程具有具体标准,可减少分析者的判断的主观 性;(3 )谱分析方法不损失样本点,所有数据都参与方程估计。此外,谱分析包含了线性时 间序列周期特征的全部信息,因此在经济周期测量方面,具有其他方法所无法替代的优势。 1 时间序列谱分析原理 1.1 谱分析基本原理 [1] 根据谱分析理论 ,确定性的周期函数在一定条件下可以看作由一些正弦函数和余弦函 ∞ 数叠加而成。对于一个平稳时间序列{X },如果其自协方差函数R(k)满足 , t ∑R (k ) +∞ k −∞ 则其谱密度函数 h(f)必存在且与 R(k)有如下傅立叶变换关系: ∞ i fk h (f ) ∑R (k )e − 2 π f ≤1/ 2 (1) k −∞ 1/ 2 R (k ) ∫−1/ 2 ei 2πfk h(f )df k 0,±1,±2, … (2 ) 当{X }为实序列时,式(1)可变成以下形式: t ∞ h(f ) R (0) +2∑R (k ) cos 2πfk f ≤1/ 2 (3 ) k 1 谱密度函数与自协方差函数在描述平稳时间序列上是等价的,它们分别从频域与时域 两个方面反映了时间序列的变化特征,但前者在分析时间序列的周期波动特征上更见长。在 实际问题中,一般先做出时间序列的谱密度曲线,然后根据曲线峰值寻找其周期分量。峰值 1本课题得到国防软科学课题(项目编号:Z05003 )的资助。

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