中小投资者头寸规模的量化控制.pdfVIP

嘉兴学院学报 第 卷第l期 年1月 T, ’TT lanruoJ4102‘i．一．62‘Vol26No 201’4．1一 0fJiaxingUniversity 中小投资者头寸规模的量化控制 刘网荣1，史 旗2 (1．嘉兴学院南湖学院，浙江嘉兴314001；2．浙江财经大学金融学院，浙江杭州310012) 摘要：通过对头寸规模量化控制相关理论进行梳理，认为头寸规模量化控制的步骤与方法包含初始头 寸规模的确定、头寸规模的调整；头寸规模的确定涉及到的相关参数主要有风险倍数、获胜概率、止损幅 度、个股只数，交易频率等，运用的策略有构建交易系统、制定交易计划、在失败中学习等。 关键词：证券投资；头寸规模；量化控制 中图分类号：F832，5 文献标识码：A． 文章编号：1671—3079(2014)01—0126—05 T