随机信号分析第二章.ppt

(3)若两个过程X(t)和Y(t)之间的互相关函数等于零，即对任意t1，t2有 则称该两过程之间正交，而且正交也不一定不相关，除非它们是零均值的。 三、随机过程的特征函数 对某一固定时刻t,随机变量X(t)的特征函数称作随机过程X(t)的一维特征函数 ： 同理可得二维、三维以至n维特征函数 随机过程的特征函数 根据特征函数与随机变量各阶矩的关系式，由随机过程的二维特征函数可求出随机过程的自相关函数 § 2.3随机序列及其统计特性 将连续随机过程X(t)以为间隔tS等间隔抽样(记录)，即得随机序列，表为 对于固定的j，Xj为一随机变量，一个N点的随机序列可以看成是一个N维的随机向量，即 随机序列 对Xj的统计特性描述，可以采用N维分布函数与N维密度函数的全面描述方法外，也可用数字特征的描述方法，引入均值向量、自相关矩阵与协方差矩阵的概念。 1、定义均值向量为： 随机序列 1、自相关矩阵 矩阵元素为 随机序列 同理得协方差矩阵： 随机序列 容易证明，协方差阵与自相关阵之间有如下关系，即 自相关阵有以下两个性质： 性质1：对称性，即 性质2：半正定性，即对任意N维(非随机)向量F，下式成立 独立随机过程 对于任意n个时刻t1t2…tn，如果随机变量X(t1),X(t2)…X(tn)相互独立，即 则称X(t)为独立随机过程 均匀分布的独立随机序列在随机信号的理论分析与实验研究中具有十分重要的价值。 MATLAB软件环境，采用函数rand、 randn、 normr和 random即可生成满足各种需要的近似的独立随机序列。 例2．3 求在[0,1)区间均匀分布的独立随机序列的均值向量，自相关阵与协方差阵，设N=3 解： 由题意得知，Xj的一维概率密度函数为： 自相关函数 若 若 i≠j, 由题知Xi和Xj相互独立，则它们必不相关 则 协方差阵为： 小结 1、随机过程的概念 2、随机过程的概率分布 两个随机过程X(t)和Y(t)相互独立的概念 小结 3、随机过程的数字特征 数学期望 均方值 方差 自相关函数 协方差函数 小结 随机过程X(t)和Y(t)的互相关函数 互协方差函数 两随机过程X(t)和Y(t)之间的统计独立、不相关和正交概念 随机过程的特征函数 4、随机序列及其统计特性 习 题 2, 6，7，8，9，10，11 思考题 1 什么是随机过程？ 它有什么特点？ 2 什么是随机过程的一个实现(样函数)？ 3 数学期望和方差分别描述了随机过程的什么性质？ 4 自相关函数和协方差函数有什么关系？它们反映了随机过程的什么性质？ 思考题 1 什么是随机信号和噪声？并举出随机信号和噪声的例子。 2 什么是随机过程？ 它有什么特点？ 1 什么是随机过程的一个实现(样函数)？ 2 什么是随机变量？ 3 什么是随机过程的样函数空间？ 1 什么是随机过程的一维分布函数？ 2 什么是随机过程的一维概率密度函数？ 1 什么是随机过程的数学期望？ 2 什么是随机过程的方差？ 3 试举例说明数学期望和方差分别描述了随机过程的什么性质？ 1 什么是随机过程的自相关函数？ 2 什么是随机过程的协方差函数？ 3 自相关函数和协方差函数有什么关系？它们反映了随机过程的什么性质？ §1-2 逻辑代数基础 1、半导体二极管开关 1、 1、 1、 第二章 随机信号概论 2.2随机过程的统计特性 小结 2.3随机序列及其统计特性 2.1随机过程的概念及其分类 § 2.1随机过程的概念及其分类 1、随机过程的概念 随某些参量变化的随机变量称为随机函数。 通常将以时间为参量的随机函数称为随机过程，也称为随机信号。 噪声电压的起伏波形 　　通信过程中的随机信号和噪声均可归纳为依赖于时间参数t的随机过程。这种过程的基本特征是，它是时间t的函数，但在任一时刻上观察到的值却是不确定的，是一个随机变量。或者，它可看成是一个由全部可能实现构成的总体，每个实现都是一个确定的时间函数，而随机性就体现在出现哪一个实现是不确定的。 基本概念：随机信号的样函数、随机变量、随机信号 随机过程的全部实现构成的总体，即为随机过程的样函数空间,也称为随机过程。 随机过程的定义 定义1：设E是随机试验，它的样本空间是S={ξ}, 若对每个ξ∈{S}，总有一个确定的时间函数X(t,ξ),t∈T与它相对应。这样对于所有的ξ∈{S}。就可得到一族时间t的函数，称为随机过程。族中的每一个函数称为这个随机过程的样本函数。 随机过程的定义 定义2：设有一个过程X(t)，若对于每一个固定的时刻tj(j=1,2,…)，X(tj)是一个随机