第十三章 随机变量的数字特征.pptVIP

相关系数具有以下性质： 性质1：如果随机变量 X，Y 相互独立，则 。 证明：因为X，Y 相互独立，则COV(X，Y)=0，由式13-8，得： 性质2： 性质3：当且仅当X与Y存在线性关系，即Y=a+bX(b≠0)时，|ρXY|=1，并且ρXY=1(b＞0),ρXY=-1(b＜0）。 第十三章 随机变量的数字特征 数据、模型与决策 (第二版) 第十三章 随机变量的数字特征 13.1 数学期望及性质 13.2 方差与协方差及性质 13.3 大数定律与中心极限定理 第十三章 随机变量的数字特征 数据、模型与决策 (第二版) 13.3 大数定律与中心极限定理 13.3.1切贝雪夫不等式、大数定律 13.3.2 中心极限定理 第十三章 随机变量的数字特征 数据、模型与决策 (第二版) 13.3.1切贝雪夫不等式、大数定律 设随机变量X有数学期望E(X)和方差D(X)，则任意给出 ，有（见式13-9）： （13-9） 或（见式13-10）： （13-10） 式13-9或式13-10称为切贝雪夫不等式。它表明，当D(X)很小时，X落入区间E(X)-ε，E(X)+ε是大概率事件，也即X的概率分布集中在期望E(