随机过程0-3随机矢量的概率分布及其数字特征.PPT

第0章 补充知识 第*页 为X 的数学期望。 定义 设 为 n 维随机矢量，记 则称矩阵 一、随机矢量的概率分布及其数字特征 为随机矢量 X 的协方差阵。 定义 设 为 n 维随机矢量，称 协方差矩阵 B 的性质 协方差矩阵B是对称的、非负定矩阵。 由 知B是对称的。 又由 知B是非负定。 ■ 二、正态随机矢量及其性质 二维正态分布的分布密度为 我们有： X,Y 独立的充要条件是 X,Y 不相关，即 二维正态分布的密度函数可表示为如下矩阵形式： 为随机向量 X 的协方差阵。 其中 下面给出二维正态分布的密度函数的矩阵形式。 事实上， 类似的，n维正态分布的密度函数可表示为： 验证略。 为随机矢量 X 的协方差阵。 上述n维正态分布通常记为 * *